PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISDU.L с CU2U.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и CU2U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и CU2U.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-6.04%14.03%
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD
-5.86%14.10%19.50%27.09%-20.03%27.37%20.45%31.60%-6.43%21.69%

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у CU2U.L с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции ISDU.L уступали акциям CU2U.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 12.75% соответственно.


ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

CU2U.L

1 день
3.04%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-1.85%
1 год
13.58%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.20%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Amundi MSCI USA UCITS USD

Сравнение комиссий ISDU.L и CU2U.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CU2U.L в 0.18%.


Доходность на риск

ISDU.L vs. CU2U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

CU2U.L
Ранг доходности на риск CU2U.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2U.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2U.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2U.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2U.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2U.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c CU2U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISDU.LCU2U.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.84

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.26

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.19

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

4.73

+6.28

ISDU.L vs. CU2U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CU2U.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и CU2U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISDU.LCU2U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.84

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.81

-0.24

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и CU2U.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и CU2U.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как CU2U.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и CU2U.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки CU2U.L в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и CU2U.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ISDU.LCU2U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-34.38%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.46%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-25.42%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

-34.38%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-7.86%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.25%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.79%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и CU2U.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) составляет 4.12%, в то время как у Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CU2U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISDU.LCU2U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.22%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.52%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.16%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.22%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

16.38%

-0.31%