Сравнение ISDU.L с BBUD.L
ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISDU.L returned 12.53%/yr vs 12.46%/yr for BBUD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISDU.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for BBUD.L.
Доходность
Сравнение доходности ISDU.L и BBUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISDU.L показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у BBUD.L с доходностью 9.91%.
ISDU.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 14.99%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 11.27%
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISDU.L и BBUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 14.99% | 15.85% | 9.35% | 25.84% | -11.90% | 29.59% | 6.85% | 7.06% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 27.63% | 20.16% | 13.29% |
Correlation
The correlation between ISDU.L and BBUD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between ISDU.L and BBUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISDU.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск
ISDU.L
BBUD.L
Сравнение ISDU.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISDU.L | BBUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.46 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 10.00 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISDU.L и BBUD.L
Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -44.43%, что больше максимальной просадки BBUD.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и BBUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISDU.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.43% | -34.19% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -8.61% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -19.33% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -25.33% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -0.66% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -5.30% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.12% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDU.L и BBUD.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISDU.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.03% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 9.43% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 12.14% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.21% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.73% | -1.45% |
Сравнение комиссий ISDU.L и BBUD.L
ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDU.L и BBUD.L
Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности BBUD.L в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 0.66% | 0.39% | 0.90% | 1.10% | 1.52% | 1.01% | 1.39% | 1.37% | 1.49% | 1.38% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
ISDU.L and BBUD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ISDU.L.
ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for ISDU.L and 0.05% for BBUD.L.
Подберите оптимальное распределение для ISDU.L и BBUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор