PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDE.L с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDE.L с SPUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - ISDE.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Islamic Index, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISDE.L returned 12.82%/yr vs 17.39%/yr for SPUS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ISDE.L charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности ISDE.L и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDE.L показывает доходность 60.11%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью 15.48%.

ISDE.L

1 день
-2.79%
1 месяц
13.41%
С начала года
60.11%
6 месяцев
64.90%
1 год
107.18%
3 года*
32.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.09%

SPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
7.95%
С начала года
15.48%
6 месяцев
14.72%
1 год
39.61%
3 года*
24.81%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDE.L и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.11%40.46%-3.55%13.97%-22.72%2.64%22.21%1.32%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.48%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Correlation

The correlation between ISDE.L and SPUS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.43

The correlation between ISDE.L and SPUS shifts across timeframes, from 0.43 (5 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISDE.L и SPUS

Секторы
ISDE.L
SPUS

Технологии

48.0%
57.3%

Сырьевые материалы

12.2%
3.0%

Энергетика

10.1%
3.3%

Промышленность

8.6%
7.0%

Потребительский циклический сектор

5.3%
7.3%

Здравоохранение

4.8%
11.1%

Финансовые услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.3%
0.3%

Недвижимость

0.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
6.4%

Технологии

ISDE.L
48.0%
SPUS
57.3%

Сырьевые материалы

ISDE.L
12.2%
SPUS
3.0%

Энергетика

ISDE.L
10.1%
SPUS
3.3%

Промышленность

ISDE.L
8.6%
SPUS
7.0%

Потребительский циклический сектор

ISDE.L
5.3%
SPUS
7.3%

Здравоохранение

ISDE.L
4.8%
SPUS
11.1%

Финансовые услуги

ISDE.L
3.7%
SPUS

-

Потребительский защитный сектор

ISDE.L
3.3%
SPUS
2.9%

Коммунальные услуги

ISDE.L
2.3%
SPUS
0.3%

Недвижимость

ISDE.L
0.9%
SPUS
1.4%

Коммуникационные услуги

ISDE.L
0.9%
SPUS
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с JRDM.LISDE.L с VFEG.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с EMVL.LISDE.L с PRAM.L
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA

Доходность на риск

ISDE.L vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDE.L c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDE.LSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
2.81

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
3.74

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

3.73

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.54

16.06

+12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDE.L vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDE.L на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа SPUS равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDE.L и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDE.LSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.81

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.91

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.91

-0.68

Просадки

Сравнение просадок ISDE.L и SPUS

Максимальная просадка ISDE.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDE.L и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDE.LSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-30.80%

-29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-10.66%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-22.82%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-28.06%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-1.14%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-6.21%

-15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.47%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDE.L и SPUS

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ISDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDE.LSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

4.00%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

10.85%

+11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

14.16%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

19.22%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

21.28%

-1.41%

Сравнение комиссий ISDE.L и SPUS

ISDE.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDE.L и SPUS

Дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISDE.L and SPUS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

ISDE.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SPUS is S&P 500. ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: iShares and SP Funds. Their fees differ too: 0.85% for ISDE.L and 0.45% for SPUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDE.L и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор