PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSF с GHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSF с GHY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RSF (RiverNorth Capital and Income Fund) and GHY (PGIM Global High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, RSF returned 6.67%/yr vs 4.67%/yr for GHY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RSF charges 6.38%/yr vs 0.03%/yr for GHY.

Доходность

Сравнение доходности RSF и GHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и PGIM Global High Yield Fund (GHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSF показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у GHY с доходностью -1.06%.

RSF

1 день
0.24%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.50%
6 месяцев
6.90%
1 год
11.13%
3 года*
9.88%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

GHY

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-2.19%
3 года*
13.14%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSF и GHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		7.50%4.62%9.26%9.03%-1.62%27.59%3.10%-12.10%-1.41%5.37%
GHY
PGIM Global High Yield Fund		-1.06%10.46%20.25%17.29%-20.04%12.73%6.33%26.51%-3.54%4.38%

Correlation

The correlation between RSF and GHY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Capital and Income Fund

PGIM Global High Yield Fund

Часто сравнивают с RSF:
RSF с EHIRSF с RIVRSF с JFRRSF с ISDRSF с HIORSF с HYIRSF с RFM
Часто сравнивают с GHY:
GHY с ISDGHY с AWFGHY с HIOGHY с HYIGHY с JBBBGHY с EHIGHY с JAAA

Доходность на риск

RSF vs. GHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSF
Ранг доходности на риск RSF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GHY
Ранг доходности на риск GHY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSF c GHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и PGIM Global High Yield Fund (GHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSFGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.20

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-0.21

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.97

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.18

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

-0.45

+9.22

RSF vs. GHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSF на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа GHY равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSF и GHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSF и GHY

Максимальная просадка RSF за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки GHY в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSF и GHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSFGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-41.35%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-11.94%

+8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.15%

-16.36%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

-29.50%

+19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-6.19%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.02%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

4.89%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RSF и GHY

Текущая волатильность для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) составляет 1.07%, в то время как у PGIM Global High Yield Fund (GHY) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что RSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSFGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

3.13%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.32%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17%

10.80%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

14.26%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

15.34%

-4.12%

Сравнение комиссий RSF и GHY

RSF берет комиссию в 6.38%, что несколько больше комиссии GHY в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSF и GHY

Дивидендная доходность RSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности GHY в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHY
PGIM Global High Yield Fund		10.78%10.21%10.23%11.09%11.62%8.35%8.67%8.04%7.72%7.77%8.53%10.07%
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		11.22%11.30%10.87%10.85%11.78%9.52%11.76%6.92%8.21%9.22%1.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSF and GHY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHY has higher volatility (3.13%) compared to RSF (1.07%). In terms of maximum drawdown, RSF dropped -30.61% vs GHY's -41.35%.

RSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSF и GHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор