Сравнение HYI с DHF
HYI (Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc) and DHF (Dimensional High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, HYI returned 5.10%/yr vs 5.39%/yr for DHF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HYI charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for DHF.
Доходность
Сравнение доходности HYI и DHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYI показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у DHF с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции HYI уступали акциям DHF по среднегодовой доходности: 5.10% против 5.39% соответственно.
HYI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 5.10%
DHF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.67%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам HYI и DHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | 0.01% | 4.09% | 7.58% | 6.72% | -13.48% | 10.04% | 6.78% | 27.90% | -6.36% | 8.57% |
DHF Dimensional High Yield Fund | 1.49% | 5.67% | 21.12% | 15.00% | -22.70% | 10.35% | 6.46% | 24.68% | -11.11% | 8.43% |
Correlation
The correlation between HYI and DHF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2010 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYI vs. DHF — Ранг доходности на риск
HYI
DHF
Сравнение HYI c DHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) и Dimensional High Yield Fund (DHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYI | DHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.14 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 0.38 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYI и DHF
Максимальная просадка HYI за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки DHF в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYI и DHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYI | DHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -71.32% | +35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -8.66% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.19% | -11.81% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -35.92% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -42.94% | +6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -2.74% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -22.94% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.25% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYI и DHF
Текущая волатильность для Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) составляет 1.63%, в то время как у Dimensional High Yield Fund (DHF) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что HYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYI | DHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.32% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 9.28% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 11.75% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 15.02% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 17.71% | -4.81% |
Сравнение комиссий HYI и DHF
HYI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DHF в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYI и DHF
Дивидендная доходность HYI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности DHF в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | 8.71% | 8.47% | 8.14% | 7.86% | 10.12% | 8.24% | 8.60% | 8.52% | 10.41% | 8.98% | 9.76% | 11.30% |
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | 10.76% | 10.22% | 9.64% | 9.40% | 9.09% | 7.19% | 7.35% | 6.87% | 8.10% | 7.81% | 8.73% | 9.36% |
Часто задаваемые вопросы
HYI and DHF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHF has higher volatility (2.32%) compared to HYI (1.63%). In terms of maximum drawdown, HYI dropped -36.06% vs DHF's -71.32%.
DHF currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYI и DHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор