Сравнение ISD с FQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX).
ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ISD и FQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISD и FQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.36% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 17.76% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 1.02% | 7.51% | 8.03% | 13.44% | -14.39% | 8.51% | 3.68% | 4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 1.02%.
ISD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 7.43%
FQTIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISD и FQTIX
ISD берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISD vs. FQTIX — Ранг доходности на риск
ISD
FQTIX
Сравнение ISD c FQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISD | FQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.68 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 3.64 | -3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.64 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 4.19 | -4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 18.41 | -18.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISD | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.68 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ISD и FQTIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISD и FQTIX
Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности FQTIX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.54% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 7.00% | 5.70% | 7.86% | 7.64% | 8.10% | 7.15% | 6.89% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISD и FQTIX
Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и FQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISD | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.88% | -24.62% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -2.41% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -18.81% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -1.47% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -4.42% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 0.55% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISD и FQTIX
PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISD | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 1.68% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 2.43% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 3.87% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 5.93% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 7.80% | +6.76% |