Сравнение ISD с FQTIX
ISD (PGIM High Yield Bond Fund) and FQTIX (Franklin Templeton SMACS: Series I) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, ISD returned 4.74%/yr vs 3.68%/yr for FQTIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ISD charges 0.02%/yr vs 0.00%/yr for FQTIX.
Доходность
Сравнение доходности ISD и FQTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISD показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 3.71%.
ISD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- -7.84%
- С начала года
- -7.71%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 6.82%
FQTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.95%
- С начала года
- 3.71%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISD и FQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.71% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 16.92% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 3.71% | 7.51% | 8.03% | 13.44% | -14.39% | 8.51% | 3.68% | 4.11% |
Correlation
The correlation between ISD and FQTIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISD vs. FQTIX — Ранг доходности на риск
ISD
FQTIX
Сравнение ISD c FQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISD | FQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.62 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.90 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 20.37 | -20.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISD и FQTIX
Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и FQTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISD | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.88% | -24.62% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -2.20% | -11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -6.42% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -18.81% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -0.37% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -4.25% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 0.42% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISD и FQTIX
PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISD | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 0.56% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 2.42% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 3.09% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 5.94% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 7.66% | +6.92% |
Сравнение комиссий ISD и FQTIX
ISD берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISD и FQTIX
Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности FQTIX в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 6.92% | 5.70% | 7.86% | 7.64% | 8.10% | 7.15% | 6.89% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.89% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
Часто задаваемые вопросы
ISD and FQTIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISD has higher volatility (2.88%) compared to FQTIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, ISD dropped -38.88% vs FQTIX's -24.62%.
FQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISD и FQTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор