- ISIN
- US35471D2062
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 3 июн. 2019 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции FQTIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FQTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,205.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) показал доход в 3.55% с начала года и 9.55% за последние 12 месяцев.
Franklin Templeton SMACS: Series I
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FQTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FQTIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.32% | 1.06% | -1.34% | 1.75% | 0.74% | 0.00% | 3.55% | ||||||
| 2025 | 0.00% | 0.38% | -1.88% | 0.66% | 2.37% | 1.37% | 0.39% | 1.26% | 0.63% | 0.88% | 0.39% | 0.85% | 7.51% |
| 2024 | 0.01% | -0.39% | 1.68% | -1.87% | 1.96% | 1.18% | 2.33% | 2.04% | 1.90% | -1.18% | 0.64% | -0.44% | 8.03% |
| 2023 | 4.89% | -0.71% | 1.34% | 1.44% | -1.63% | 1.80% | 1.02% | -0.50% | -2.21% | -3.46% | 6.50% | 4.69% | 13.44% |
| 2022 | -1.73% | -0.37% | -0.59% | -4.32% | -1.85% | -7.90% | 4.70% | -2.72% | -4.55% | 1.95% | 3.37% | -0.75% | -14.39% |
| 2021 | 1.79% | 0.56% | 0.63% | 1.35% | 0.56% | 1.23% | -0.12% | 0.60% | -0.02% | -0.25% | -0.75% | 2.65% | 8.51% |
Метрики бенчмарка
Franklin Templeton SMACS: Series I has an annualized alpha of 1.50%, beta of 0.20, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2019.
- This fund participated in 47.33% of S&P 500 Index downside but only 31.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.27 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.27 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.50%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 31.43%
- Участие в снижении
- 47.33%
Комиссия
Комиссия FQTIX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FQTIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FQTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.41 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.93 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.37 | 13.52 | +9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Templeton SMACS: Series I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.46 | $0.63 | $0.61 | $0.62 | $0.68 | $0.65 | $0.55 |
Дивидендный доход | 6.84% | 5.70% | 7.86% | 7.64% | 8.10% | 7.15% | 6.89% | 5.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Templeton SMACS: Series I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.06 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.46 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.63 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Templeton SMACS: Series I показал максимальную просадку в 24.62%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.62%март 2020 г. | 29d | 8mo 18d | 9mo 17dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.81%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 8mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.70%апр. 2025 г. | 6mo 10d | 1mo 17d | 7mo 27dокт. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2019 года2019 | -4.66%дек. 2019 г. | 2mo 8d | 18d | 2mo 26dсент. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -2.59%авг. 2019 г. | 1mo 21d | 1mo 3d | 2mo 24dиюнь 2019 г. - сент. 2019 г. |
Показатели просадок
| FQTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.62% | -56.78% | +32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -9.10% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.42% | -18.90% | +12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -25.43% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -10.72% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.97% | -1.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FQTIX
Добавьте Franklin Templeton SMACS: Series I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FQTIX