PortfoliosLab logo
Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US35471D2062

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

3 июн. 2019 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FQTIX составляет 0.00%.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FQTIX с FHAIX FQTIX с VWEAX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) показал доход в 2.05% с начала года и 8.56% за последние 12 месяцев.


FQTIX

С начала года

2.05%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

2.02%

1 год

8.56%

5 лет

7.18%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FQTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.63%1.02%-1.24%0.00%1.66%2.05%
20240.02%-0.39%1.68%-1.87%1.97%1.17%2.33%2.04%1.90%-1.17%0.65%-0.43%8.07%
20234.89%-0.71%1.34%1.44%-1.62%1.80%1.02%-0.50%-2.21%-3.46%6.51%4.70%13.44%
2022-1.73%-0.37%-0.60%-4.32%-1.85%-7.90%4.70%-2.72%-4.55%1.95%3.36%-0.75%-14.40%
20211.79%0.56%0.64%1.35%0.57%1.23%-0.12%0.60%-0.02%-0.25%-0.75%2.66%8.53%
2020-0.10%-1.87%-13.65%1.85%3.70%0.13%3.66%2.44%-0.45%1.46%4.90%2.97%3.70%
20193.10%-0.30%-0.53%0.38%0.41%-3.62%3.41%2.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FQTIX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FQTIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Templeton SMACS: Series I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.26
  • За 5 лет: 1.14
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Templeton SMACS: Series I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.70201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.63$0.63$0.61$0.62$0.69$0.66$0.43

Дивидендный доход

7.88%7.89%7.64%8.09%7.16%6.91%4.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Templeton SMACS: Series I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.20
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.63
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.61
2022$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.62
2021$0.00$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.12$0.69
2020$0.00$0.07$0.06$0.06$0.06$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.11$0.66
2019$0.04$0.07$0.07$0.06$0.07$0.13$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Templeton SMACS: Series I показал максимальную просадку в 24.62%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Templeton SMACS: Series I составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.62%24 февр. 2020 г.2224 мар. 2020 г.1797 дек. 2020 г.201
-18.82%4 янв. 2022 г.20221 окт. 2022 г.4278 июл. 2024 г.629
-5.95%25 сент. 2019 г.482 дек. 2019 г.3015 янв. 2020 г.78
-3.38%3 мар. 2025 г.267 апр. 2025 г.2412 мая 2025 г.50
-2.59%25 июн. 2019 г.3715 авг. 2019 г.2217 сент. 2019 г.59

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...