PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHI с GHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHI с GHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EHI (Western Asset Global High Income Fund Inc) and GHY (PGIM Global High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, EHI returned 5.30%/yr vs 6.93%/yr for GHY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EHI charges 0.01%/yr vs 0.03%/yr for GHY.

Доходность

Сравнение доходности EHI и GHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Global High Income Fund Inc (EHI) и PGIM Global High Yield Fund (GHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHI показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у GHY с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции EHI уступали акциям GHY по среднегодовой доходности: 5.30% против 6.93% соответственно.

EHI

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-0.29%
1 год
6.05%
3 года*
7.48%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.30%

GHY

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.38%
1 год
-1.00%
3 года*
12.97%
5 лет*
4.60%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHI и GHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHI
Western Asset Global High Income Fund Inc		-2.30%9.15%5.63%19.22%-25.22%9.37%8.81%30.98%-12.35%13.07%
GHY
PGIM Global High Yield Fund		-1.35%10.46%20.25%17.29%-20.04%12.73%6.33%26.51%-3.54%4.38%

Correlation

The correlation between EHI and GHY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Global High Income Fund Inc

PGIM Global High Yield Fund

Часто сравнивают с EHI:
EHI с RSFEHI с JFREHI с DHFEHI с HIOEHI с HYIEHI с ISDEHI с FTHY
Часто сравнивают с GHY:
GHY с ISDGHY с AWFGHY с HIOGHY с JBBBGHY с HYIGHY с JAAAGHY с RSF

Доходность на риск

EHI vs. GHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHI
Ранг доходности на риск EHI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
GHY
Ранг доходности на риск GHY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHI c GHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Global High Income Fund Inc (EHI) и PGIM Global High Yield Fund (GHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHIGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.09

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.05

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.08

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

-0.21

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHI vs. GHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHI на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа GHY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHI и GHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHIGHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.09

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.32

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EHI и GHY

Максимальная просадка EHI за все время составила -58.50%, что больше максимальной просадки GHY в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHI и GHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHIGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.50%

-41.35%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-11.94%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-16.36%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-29.50%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-41.35%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-6.47%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-6.02%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.75%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EHI и GHY

Текущая волатильность для Western Asset Global High Income Fund Inc (EHI) составляет 2.42%, в то время как у PGIM Global High Yield Fund (GHY) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что EHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHIGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.73%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

8.34%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

10.77%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

14.24%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

15.34%

-0.93%

Сравнение комиссий EHI и GHY

EHI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GHY в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHI и GHY

Дивидендная доходность EHI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.19%, что больше доходности GHY в 10.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHI
Western Asset Global High Income Fund Inc		14.19%13.10%12.37%11.12%11.82%7.95%8.02%7.52%8.91%8.32%11.58%13.25%
GHY
PGIM Global High Yield Fund		10.71%10.21%10.23%11.09%11.62%8.35%8.67%8.04%7.72%7.77%8.53%10.07%

Часто задаваемые вопросы

EHI and GHY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHY has higher volatility (3.73%) compared to EHI (2.42%). In terms of maximum drawdown, EHI dropped -58.50% vs GHY's -41.35%.

EHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHI и GHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор