Сравнение ISCMF с EFFI
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and EFFI (Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF) are both exchange-traded funds - ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while EFFI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. ISCMF is passively managed, while EFFI is actively managed. Over the past year, ISCMF returned 26.15% vs 23.09% for EFFI. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for EFFI.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и EFFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у EFFI с доходностью 11.28%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
EFFI
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 11.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.17K | $7.53K | $7.89K | |
| $0.00 | $7.90K | $54.64K |
Сравнение доходности по годам ISCMF и EFFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | 0.00% |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 11.28% | 33.41% | -3.24% |
Correlation
The correlation between ISCMF and EFFI is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. EFFI — Ранг доходности на риск
ISCMF
EFFI
Сравнение ISCMF c EFFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCMF | EFFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 1.28 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.20 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 8.27 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и EFFI
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки EFFI в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и EFFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | EFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -13.64% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -10.55% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | 0.00% | -13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -1.74% | -11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.80% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и EFFI
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 0.00%, в то время как у Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | EFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.01% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 12.44% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 14.75% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.31% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.31% | -1.59% |
Сравнение комиссий ISCMF и EFFI
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EFFI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и EFFI
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 3.89% | 4.33% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and EFFI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFI has higher volatility (4.01%) compared to ISCMF (0.00%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs EFFI's -13.64%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 26.15% vs 23.09% for EFFI. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 26.15% return vs 23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for EFFI.
EFFI has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for ISCMF.
ISCMF is categorized as Commodities, while EFFI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Harbor. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.55% for EFFI.
EFFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и EFFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор