Сравнение ISCIX с FSTSX
ISCIX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS) and FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, ISCIX returned 10.39%/yr vs 10.05%/yr for FSTSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ISCIX charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for FSTSX.
Доходность
Сравнение доходности ISCIX и FSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCIX показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью 5.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCIX имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции FSTSX немного отстают с 10.05%.
ISCIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.27%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 10.39%
- Всё время*
- 6.19%
FSTSX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 10.05%
- Всё время*
- 9.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ISCIX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCIX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS | 8.45% | 34.34% | 5.73% | 12.85% | -23.42% | 6.25% | 31.54% | 32.03% | -18.74% | 34.98% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 5.37% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Correlation
The correlation between ISCIX and FSTSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between ISCIX and FSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCIX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
ISCIX
FSTSX
Сравнение ISCIX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCIX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 2.89 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCIX и FSTSX
Максимальная просадка ISCIX за все время составила -62.00%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCIX и FSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCIX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.00% | -38.91% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.22% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -14.17% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -38.91% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.17% | -38.91% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -3.23% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -7.85% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.46% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCIX и FSTSX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ISCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCIX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.78% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 11.94% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 14.37% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.50% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 15.69% | +1.36% |
Сравнение комиссий ISCIX и FSTSX
ISCIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCIX и FSTSX
Дивидендная доходность ISCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности FSTSX в 14.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 14.46% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
ISCIX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS | 6.87% | 7.45% | 0.00% | 1.05% | 1.04% | 7.82% | 5.64% | 4.97% | 15.45% | 6.38% | 0.90% | 12.28% |
Часто задаваемые вопросы
ISCIX and FSTSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCIX has higher volatility (5.32%) compared to FSTSX (3.78%). In terms of maximum drawdown, ISCIX dropped -62.00% vs FSTSX's -38.91%.
ISCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCIX и FSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор