Сравнение ISCIX с FGSAX
ISCIX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS) and FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - ISCIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA SMID Cap Index, while FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, ISCIX returned 10.39%/yr vs 14.53%/yr for FGSAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISCIX charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for FGSAX.
Доходность
Сравнение доходности ISCIX и FGSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCIX показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции ISCIX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: 10.39% против 14.53% соответственно.
ISCIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.27%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 10.39%
- Всё время*
- 6.19%
FGSAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- -0.71%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 14.53%
- Всё время*
- 10.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ISCIX и FGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCIX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS | 8.45% | 34.34% | 5.73% | 12.85% | -23.42% | 6.25% | 31.54% | 32.03% | -18.74% | 34.98% |
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | -0.71% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 22.39% | 35.50% | 27.95% | -3.23% | 24.38% |
Correlation
The correlation between ISCIX and FGSAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between ISCIX and FGSAX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCIX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск
ISCIX
FGSAX
Сравнение ISCIX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCIX | FGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.02 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -0.04 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCIX и FGSAX
Максимальная просадка ISCIX за все время составила -62.00%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCIX и FGSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCIX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.00% | -66.17% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -13.73% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -24.51% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -35.79% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.17% | -37.19% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -5.31% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -16.11% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.21% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCIX и FGSAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ISCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCIX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.40% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 13.45% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 17.58% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 22.51% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 22.27% | -5.22% |
Сравнение комиссий ISCIX и FGSAX
ISCIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCIX и FGSAX
Дивидендная доходность ISCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности FGSAX в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 4.96% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
ISCIX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS | 6.87% | 7.45% | 0.00% | 1.05% | 1.04% | 7.82% | 5.64% | 4.97% | 15.45% | 6.38% | 0.90% | 12.28% |
Часто задаваемые вопросы
ISCIX and FGSAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCIX has higher volatility (5.32%) compared to FGSAX (4.40%). In terms of maximum drawdown, ISCIX dropped -62.00% vs FGSAX's -66.17%.
ISCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCIX и FGSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор