PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCIX с BEARX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISCIX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - ISCIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA SMID Cap Index, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, ISCIX returned 10.22%/yr vs -14.63%/yr for BEARX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. ISCIX charges 0.99%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности ISCIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCIX показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции ISCIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 10.22% против -14.63% соответственно.

ISCIX

1 день
0.42%
1 месяц
0.71%
С начала года
11.51%
6 месяцев
13.10%
1 год
20.95%
3 года*
18.37%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.22%

BEARX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.59%
1 год
-18.99%
3 года*
-16.86%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
-14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCIX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCIX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS		11.51%34.34%5.73%12.85%-23.42%6.25%31.54%32.03%-18.74%34.98%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between ISCIX and BEARX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

-0.71

Over the past year, the inverse relationship between ISCIX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.71 to -0.38, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с ISCIX:
ISCIX с LZISXISCIX с FTISXISCIX с MWNIXISCIX с QIACXISCIX с WISIXISCIX с FHYTXISCIX с HRIIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

ISCIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCIX
Ранг доходности на риск ISCIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-1.68

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-2.39

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.71

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.98

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

-1.83

+9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCIXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-1.68

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.73

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

-0.88

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.02

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ISCIX и BEARX

Максимальная просадка ISCIX за все время составила -62.00%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCIX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.00%

-95.75%

+33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-19.52%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-44.46%

+30.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.17%

-52.48%

+12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.17%

-80.48%

+40.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-95.75%

+94.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.15%

-61.05%

+45.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

10.42%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCIX и BEARX

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ISCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.83%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

8.78%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

11.35%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.97%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.67%

+0.61%

Сравнение комиссий ISCIX и BEARX

ISCIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCIX и BEARX

Дивидендная доходность ISCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности BEARX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCIX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS		6.68%7.45%0.00%1.05%1.04%7.82%5.64%4.97%15.45%6.38%0.90%12.28%

Часто задаваемые вопросы

ISCIX and BEARX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCIX has higher volatility (4.64%) compared to BEARX (2.83%). In terms of maximum drawdown, ISCIX dropped -62.00% vs BEARX's -95.75%.

ISCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор