Сравнение ISCIX с BEARX
ISCIX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - ISCIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA SMID Cap Index, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, ISCIX returned 10.39%/yr vs -14.25%/yr for BEARX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. ISCIX charges 0.99%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности ISCIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCIX показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции ISCIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 10.39% против -14.25% соответственно.
ISCIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.27%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 10.39%
- Всё время*
- 6.19%
BEARX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -8.33%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -12.61%
- 3 года*
- -14.41%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- -14.25%
- Всё время*
- -2.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ISCIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCIX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS | 8.45% | 34.34% | 5.73% | 12.85% | -23.42% | 6.25% | 31.54% | 32.03% | -18.74% | 34.98% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.12% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between ISCIX and BEARX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г. | -0.72 |
Over the past year, the inverse relationship between ISCIX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.72 to -0.50, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
ISCIX
BEARX
Сравнение ISCIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.76 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -1.52 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCIX и BEARX
Максимальная просадка ISCIX за все время составила -62.00%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.00% | -95.75% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -16.55% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -44.46% | +30.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -52.48% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.17% | -79.22% | +39.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -95.64% | +91.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -61.18% | +46.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 8.32% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCIX и BEARX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ISCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.59% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 10.31% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 12.57% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.11% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.70% | +0.35% |
Сравнение комиссий ISCIX и BEARX
ISCIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCIX и BEARX
Дивидендная доходность ISCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности BEARX в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.23% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCIX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS | 6.87% | 7.45% | 0.00% | 1.05% | 1.04% | 7.82% | 5.64% | 4.97% | 15.45% | 6.38% | 0.90% | 12.28% |
Часто задаваемые вопросы
ISCIX and BEARX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCIX has higher volatility (5.32%) compared to BEARX (3.59%). In terms of maximum drawdown, ISCIX dropped -62.00% vs BEARX's -95.75%.
ISCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор