PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с GIN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCG с GIN.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L).

ISCG и GIN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. GIN.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD. Фонд был запущен 14 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и GIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и GIN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		-1.05%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
GIN.L
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist		2.69%11.36%0.39%6.85%-13.64%1,052.44%6.99%19.20%-4.24%12.82%
Разные валюты инструментов

ISCG торгуется в USD, в то время как GIN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у GIN.L с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции ISCG уступали акциям GIN.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 32.86% соответственно.

ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%

GIN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.69%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.03%
3 года*
6.70%
5 лет*
2.18%
10 лет*
32.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB
Часто сравнивают с GIN.L:
GIN.L с GBPG.LGIN.L с INFRGIN.L с SWDA.LGIN.L с DGROGIN.L с HMWO.LGIN.L с IGFGIN.L с IQQI.DE

Сравнение комиссий ISCG и GIN.L

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GIN.L в 0.40%.

GIN.L
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ISCG vs. GIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GIN.L
Ранг доходности на риск GIN.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIN.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIN.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIN.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIN.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c GIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGGIN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.00

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.97

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.45

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. GIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIN.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и GIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGGIN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.20

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.10

+0.29

Корреляция

Корреляция между ISCG и GIN.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и GIN.L

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как GIN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
GIN.L
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.00%2.80%2.47%87.32%2.23%2.37%2.16%2.30%2.17%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и GIN.L

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки GIN.L в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и GIN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCGGIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-15.71%

-42.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-4.18%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-12.40%

-25.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-15.71%

-25.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-2.44%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-3.87%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.61%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и GIN.L

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что ISCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCGGIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

2.64%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

6.23%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

9.99%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

442.42%

-419.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

312.81%

-289.69%