Сравнение ISCB с ESSC
ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and ESSC (Eventide Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ISCB is passively managed, while ESSC is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for ESSC.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и ESSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у ESSC с доходностью 15.03%.
ISCB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 9.30%
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCB и ESSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 11.43% | 2.99% |
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
Correlation
The correlation between ISCB and ESSC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCB vs. ESSC — Ранг доходности на риск
ISCB
ESSC
Сравнение ISCB c ESSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Eventide Small Cap ETF (ESSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | ESSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | ESSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.58 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и ESSC
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки ESSC в -9.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и ESSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCB | ESSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -9.51% | -51.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.05% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -2.19% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и ESSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCB | ESSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 19.00% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 19.00% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 19.00% | +3.68% |
Сравнение комиссий ISCB и ESSC
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ESSC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и ESSC
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности ESSC в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.27% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ISCB and ESSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for ESSC.
ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.16% for ESSC.
They also come from different issuers: iShares and Eventide. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.49% for ESSC.
Подберите оптимальное распределение для ISCB и ESSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор