PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCB с ESSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCB с ESSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Eventide Small Cap ETF (ESSC).

ISCB и ESSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ESSC - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCB и ESSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Eventide Small Cap ETF (ESSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCB и ESSC

2026 (YTD)2025
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		0.40%2.99%
ESSC
Eventide Small Cap ETF		1.16%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у ESSC с доходностью 1.16%.

ISCB

1 день
2.94%
1 месяц
-5.35%
С начала года
0.40%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.91%
3 года*
12.76%
5 лет*
4.17%
10 лет*
8.52%

ESSC

1 день
3.44%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.16%
6 месяцев
4.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Eventide Small Cap ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с ESSC:
ESSC с ELCVESSC с CSBESSC с BBSCESSC с HSMVESSC с DESESSC с IJRESSC с IWC

Сравнение комиссий ISCB и ESSC

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ESSC в 0.49%.

ESSC
Eventide Small Cap ETF
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF

Доходность на риск

ISCB vs. ESSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ESSC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c ESSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Eventide Small Cap ETF (ESSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCBESSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCB vs. ESSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCBESSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между ISCB и ESSC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и ESSC

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности ESSC в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.41%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
ESSC
Eventide Small Cap ETF		0.19%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCB и ESSC

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки ESSC в -9.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и ESSC.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCBESSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-9.51%

-51.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.40%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-2.49%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и ESSC

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCBESSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

19.61%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

19.61%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

19.61%

+3.06%