Сравнение ISCAX с QILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).
ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCAX и QILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCAX и QILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | -0.29% | 34.01% | 5.67% | 12.61% | -23.62% | 5.98% | 31.26% | 31.76% | -18.88% | 34.73% |
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | -9.18% | 19.46% | 40.83% | 39.63% | -24.86% | 30.46% | 38.39% | 32.01% | 1.52% | 25.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции ISCAX уступали акциям QILGX по среднегодовой доходности: 9.00% против 17.94% соответственно.
ISCAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.00%
QILGX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCAX и QILGX
ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QILGX в 0.75%.
Доходность на риск
ISCAX vs. QILGX — Ранг доходности на риск
ISCAX
QILGX
Сравнение ISCAX c QILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCAX | QILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.91 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.37 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.16 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 3.79 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCAX | QILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.91 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.85 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ISCAX и QILGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCAX и QILGX
Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности QILGX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 7.47% | 7.45% | 0.00% | 0.84% | 0.79% | 7.79% | 5.80% | 4.89% | 15.53% | 6.51% | 0.92% | 12.23% |
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | 3.41% | 3.09% | 6.60% | 1.47% | 13.57% | 19.44% | 7.47% | 5.07% | 10.33% | 7.40% | 0.55% | 11.76% |
Просадки
Сравнение просадок ISCAX и QILGX
Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и QILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCAX | QILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -53.48% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -15.55% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.33% | -30.05% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.33% | -31.68% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -12.44% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.33% | -9.01% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.75% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCAX и QILGX
Текущая волатильность для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) составляет 5.83%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCAX | QILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.81% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 13.44% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 19.96% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 21.04% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 21.22% | -3.91% |