Сравнение ISBG с CEPI
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и CEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -50.02% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 9.12% |
Correlation
The correlation between ISBG and CEPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. CEPI — Ранг доходности на риск
ISBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEPI
Сравнение ISBG c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISBG | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISBG и CEPI
Максимальная просадка ISBG за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -29.48% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -8.91% | -45.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -8.28% | -22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и CEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 28.05% | +45.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.79% | 31.44% | +42.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.79% | 31.44% | +42.35% |
Сравнение комиссий ISBG и CEPI
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и CEPI
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что меньше доходности CEPI в 48.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 48.56% | 50.78% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and CEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
CEPI has the higher dividend yield at 48.56%, compared with 14.52% for ISBG.
They also come from different issuers: Quantify Funds and REX. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.85% for CEPI.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор