Сравнение ISBG с BFJL
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - ISBG is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -8.05%
- С начала года
- -4.69%
- 1 год
- -15.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и BFJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -50.02% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -5.12% |
Correlation
The correlation between ISBG and BFJL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. BFJL — Ранг доходности на риск
ISBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFJL
Сравнение ISBG c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISBG | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISBG и BFJL
Максимальная просадка ISBG за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -21.27% | -37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -18.65% | -35.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -12.69% | -17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и BFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 13.11% | +60.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.79% | 13.25% | +60.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.79% | 13.25% | +60.54% |
Сравнение комиссий ISBG и BFJL
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и BFJL
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and BFJL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
ISBG has the higher dividend yield at 14.52%, compared with 1.41% for BFJL.
ISBG is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Quantify Funds and First Trust. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.90% for BFJL.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор