Сравнение IS3U.DE с PR1E.DE
IS3U.DE (iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - IS3U.DE tracks the MSCI France Index while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3U.DE returned 7.56%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IS3U.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3U.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3U.DE показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
IS3U.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.25%
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3U.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3U.DE iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) | 3.55% | 14.48% | 0.41% | 17.60% | -6.82% | 28.35% | -4.13% | 17.08% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between IS3U.DE and PR1E.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between IS3U.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3U.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
IS3U.DE
PR1E.DE
Сравнение IS3U.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3U.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.81 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 6.80 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3U.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.32 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IS3U.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3U.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -35.98% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -9.39% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -16.84% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -19.66% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.61% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.90% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.51% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3U.DE и PR1E.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.25% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3U.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.33% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 10.60% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 12.88% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 14.48% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.68% | +0.74% |
Сравнение комиссий IS3U.DE и PR1E.DE
IS3U.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3U.DE и PR1E.DE
IS3U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3U.DE iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IS3U.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IS3U.DE.
IS3U.DE tracks MSCI France Index, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IS3U.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3U.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор