PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3U.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3U.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3U.DE (iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IS3U.DE tracks the MSCI France Index while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3U.DE returned 9.25%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IS3U.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3U.DE показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции IS3U.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.71% соответственно.

IS3U.DE

1 день
1.13%
1 месяц
0.06%
С начала года
3.55%
6 месяцев
4.27%
1 год
8.44%
3 года*
7.55%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.25%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3U.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)		3.55%14.48%0.41%17.60%-6.82%28.35%-4.13%31.67%-9.06%14.42%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between IS3U.DE and CEMS.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between IS3U.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3U.DE:
IS3U.DE с D5BL.DEIS3U.DE с IBC0.DEIS3U.DE с PRAZ.DEIS3U.DE с XMLC.DEIS3U.DE с ^NDXIS3U.DE с SXR8.DEIS3U.DE с IWDA.L
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

IS3U.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3U.DE
Ранг доходности на риск IS3U.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3U.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3U.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3U.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.37

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
3.26

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.29

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

12.37

-9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3U.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3U.DE на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3U.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3U.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.37

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.94

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IS3U.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3U.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-40.20%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-9.99%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-17.57%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-19.55%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-40.20%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.26%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.49%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.66%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3U.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) составляет 4.25%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что IS3U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3U.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.65%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

11.17%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

13.87%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.23%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

17.43%

-0.01%

Сравнение комиссий IS3U.DE и CEMS.DE

И IS3U.DE, и CEMS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3U.DE и CEMS.DE

Ни IS3U.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3U.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3U.DE and CEMS.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

IS3U.DE tracks MSCI France Index, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3U.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор