Сравнение IS3S.DE с XRP-USD
IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, IS3S.DE returned 17.18%/yr vs 5.86%/yr for XRP-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и XRP-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как XRP-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRP-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.42%.
IS3S.DE
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 37.30%
- 1 год
- 63.13%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 12.98%
XRP-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -37.42%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.32%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 34.68% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.35% | -12.53% | 22.01% | -10.32% | 7.66% |
XRP-USD XRP | -37.42% | -22.05% | 255.79% | 75.16% | -55.92% | 306.34% | 4.58% | -44.08% | -83.33% | 32,043.81% |
Correlation
The correlation between IS3S.DE and XRP-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
XRP-USD
Сравнение IS3S.DE c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3S.DE | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 0.90 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.20 | -0.69 | +10.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.08 | -1.08 | +38.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и XRP-USD
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3S.DE | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -95.28% | +60.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -68.72% | +62.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -70.38% | +52.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -74.75% | +56.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -69.46% | +68.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -69.61% | +62.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 43.82% | -42.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и XRP-USD
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 5.87%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 12.97% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 45.84% | -33.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 55.39% | -40.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 71.24% | -57.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 103.17% | -86.51% |
Часто задаваемые вопросы
IS3S.DE and XRP-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор