PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3S.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3S.DE с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IS3S.DE returned 12.98%/yr vs 12.86%/yr for BRK-B. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IS3S.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3S.DE показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS3S.DE имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции BRK-B немного отстают с 12.86%.

IS3S.DE

1 день
2.88%
1 месяц
5.58%
С начала года
34.68%
6 месяцев
37.30%
1 год
63.13%
3 года*
25.47%
5 лет*
17.18%
10 лет*
12.98%

BRK-B

1 день
0.79%
1 месяц
1.97%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-0.61%
1 год
0.20%
3 года*
10.70%
5 лет*
12.29%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3S.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		34.68%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.35%-12.53%22.01%-10.32%7.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.17%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between IS3S.DE and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.45

Over the past year, the correlation between IS3S.DE and BRK-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IS3S.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3S.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3S.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
-0.00

+4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.83
0.10

+5.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.01

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.20

-0.00

+10.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.08

-0.01

+37.09

IS3S.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3S.DE на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3S.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3S.DE и BRK-B

Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3S.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-45.91%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-11.04%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-20.62%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-22.31%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-28.74%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-14.83%

+13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-9.74%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

5.05%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3S.DE и BRK-B

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3S.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.31%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

11.44%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.11%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

17.39%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

20.11%

-3.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3S.DE и BRK-B

Ни IS3S.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3S.DE and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор