Сравнение IS3R.DE с OEF
IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3R.DE returned 15.43%/yr vs 16.11%/yr for OEF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3R.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности IS3R.DE и OEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3R.DE торгуется в EUR, в то время как OEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3R.DE показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 7.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS3R.DE имеют среднегодовую доходность 15.43%, а акции OEF немного впереди с 16.11%.
IS3R.DE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 35.20%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 15.43%
OEF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 16.11%
Сравнение доходности по годам IS3R.DE и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 23.73% | 8.37% | 37.95% | 8.09% | -13.60% | 24.52% | 16.42% | 31.46% | 0.29% | 16.07% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 8.19% | 5.59% | 39.37% | 28.73% | -16.13% | 38.84% | 11.22% | 34.85% | 0.34% | 6.85% |
Correlation
The correlation between IS3R.DE and OEF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between IS3R.DE and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3R.DE vs. OEF — Ранг доходности на риск
IS3R.DE
OEF
Сравнение IS3R.DE c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3R.DE | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 2.38 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 8.13 | +6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3R.DE и OEF
Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.76%, что меньше максимальной просадки OEF в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3R.DE | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.76% | -48.64% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -10.14% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -24.93% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.57% | -24.93% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.76% | -30.92% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -3.28% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -8.21% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.96% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3R.DE и OEF
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IS3R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3R.DE | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 3.81% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 9.67% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 13.44% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.72% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 19.05% | -0.96% |
Сравнение комиссий IS3R.DE и OEF
IS3R.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3R.DE и OEF
IS3R.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.86% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
IS3R.DE and OEF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IS3R.DE.
IS3R.DE is categorized as Momentum, while OEF is Large Cap Blend Equities. IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index, while OEF tracks S&P 100 Index. Their fees differ too: 0.25% for IS3R.DE and 0.20% for OEF.
Подберите оптимальное распределение для IS3R.DE и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор