PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3R.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3R.DE с BTC-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) is Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IS3R.DE returned 15.43%/yr vs 56.54%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IS3R.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS3R.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3R.DE показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.39%. За последние 10 лет акции IS3R.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 15.43% против 56.54% соответственно.

IS3R.DE

1 день
3.45%
1 месяц
4.33%
С начала года
23.73%
6 месяцев
26.24%
1 год
35.47%
3 года*
25.94%
5 лет*
14.78%
10 лет*
15.43%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-26.39%
6 месяцев
-28.70%
1 год
-40.31%
3 года*
33.21%
5 лет*
10.38%
10 лет*
56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3R.DE и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		23.73%8.37%37.95%8.09%-13.60%24.52%16.42%31.46%0.29%16.07%
BTC-USD
Bitcoin		-26.39%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-73.46%1,229.62%

Correlation

The correlation between IS3R.DE and BTC-USD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.12

The correlation between IS3R.DE and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Bitcoin

Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с GERD.DEIS3R.DE с QDVX.DEIS3R.DE с GMVM.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

IS3R.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3R.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3R.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.95

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
-1.32

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.86

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

-0.80

+4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

-1.38

+16.13

IS3R.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3R.DE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3R.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3R.DE и BTC-USD

Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.76%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3R.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-83.05%

+52.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-50.24%

+41.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-50.24%

+26.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

-73.60%

+50.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.76%

-82.51%

+51.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-48.50%

+48.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-40.03%

+32.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

34.94%

-32.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3R.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) составляет 6.79%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что IS3R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3R.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

11.08%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

34.70%

-19.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

35.21%

-17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

44.75%

-27.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

55.74%

-37.65%

Часто задаваемые вопросы

IS3R.DE and BTC-USD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3R.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор