PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3J.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3J.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3J.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IS3J.DE is a Short-Term Bond fund tracking the iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS3J.DE returned 4.51%/yr vs 51.05%/yr for SEC0.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IS3J.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3J.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3J.DE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 84.13%.

IS3J.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
2.48%
С начала года
3.96%
1 год
5.24%
3 года*
4.51%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.11%

SEC0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-10.96%
6 месяцев
60.76%
С начала года
84.13%
1 год
139.60%
3 года*
51.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3J.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.96%-5.65%10.87%2.09%1.39%3.62%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		84.13%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.50%

Correlation

The correlation between IS3J.DE and SEC0.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IS3J.DE:
IS3J.DE с XYLE.DEIS3J.DE с SNAV.DEIS3J.DE с CEBU.DEIS3J.DE с PJS1.DEIS3J.DE с IU0E.DEIS3J.DE с PJSR.DEIS3J.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

IS3J.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3J.DE
Ранг доходности на риск IS3J.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3J.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3J.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3J.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3J.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3J.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
3.68

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.90

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

8.08

-6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

28.93

-24.68

IS3J.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3J.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3J.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3J.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка IS3J.DE за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3J.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3J.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-39.35%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-17.38%

+14.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-39.35%

+29.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-17.38%

+13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-11.75%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

4.85%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3J.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) составляет 1.12%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что IS3J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3J.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

17.57%

-16.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

31.71%

-27.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

38.21%

-32.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

31.07%

-24.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

31.07%

-22.48%

Сравнение комиссий IS3J.DE и SEC0.DE

IS3J.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3J.DE и SEC0.DE

Дивидендная доходность IS3J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.34%4.43%3.91%3.18%1.87%1.44%2.26%2.64%2.24%1.94%1.68%1.41%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3J.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3J.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3J.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

IS3J.DE is categorized as Short-Term Bond, while SEC0.DE is Semiconductors. IS3J.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.20% for IS3J.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3J.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор