PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3J.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3J.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3J.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IS3J.DE is a Short-Term Bond fund tracking the iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3J.DE returned 2.11%/yr vs 8.50%/yr for IS3N.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IS3J.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3J.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3J.DE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 18.17%. За последние 10 лет акции IS3J.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 2.11% против 8.50% соответственно.

IS3J.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
2.48%
С начала года
3.96%
1 год
5.24%
3 года*
4.51%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.11%

IS3N.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.98%
6 месяцев
10.94%
С начала года
18.17%
1 год
30.72%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.21%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3J.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.96%-5.65%10.87%2.09%1.39%7.75%-4.93%8.80%5.49%-10.32%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		18.17%17.14%13.88%7.20%-13.85%7.09%7.07%20.99%-11.06%20.43%

Correlation

The correlation between IS3J.DE and IS3N.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2014 г.

0.13

The correlation between IS3J.DE and IS3N.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IS3J.DE:
IS3J.DE с XYLE.DEIS3J.DE с SNAV.DEIS3J.DE с CEBU.DEIS3J.DE с PJS1.DEIS3J.DE с IU0E.DEIS3J.DE с PJSR.DEIS3J.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Доходность на риск

IS3J.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3J.DE
Ранг доходности на риск IS3J.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3J.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3J.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3J.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3J.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3J.DEIS3N.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.56

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.14

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.89

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

8.76

-4.50

IS3J.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3J.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IS3N.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3J.DE и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3J.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка IS3J.DE за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3J.DE и IS3N.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3J.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-35.06%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-10.59%

+7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-19.18%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.14%

-21.99%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.04%

-32.51%

+12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-10.59%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-9.23%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.50%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3J.DE и IS3N.DE

Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) составляет 1.12%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что IS3J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3J.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

8.01%

-6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

17.36%

-13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

19.68%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

16.72%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

18.19%

-9.60%

Сравнение комиссий IS3J.DE и IS3N.DE

IS3J.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3J.DE и IS3N.DE

Дивидендная доходность IS3J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.34%4.43%3.91%3.18%1.87%1.44%2.26%2.64%2.24%1.94%1.68%1.41%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3J.DE and IS3N.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IS3J.DE.

IS3J.DE is categorized as Short-Term Bond, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. IS3J.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI). Their fees differ too: 0.20% for IS3J.DE and 0.18% for IS3N.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3J.DE и IS3N.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор