PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3H.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3H.DE с SXRY.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3H.DE returned 10.75%/yr vs 16.60%/yr for SXRY.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IS3H.DE charges 0.49%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3H.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3H.DE показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 17.22%. За последние 10 лет акции IS3H.DE уступали акциям SXRY.DE по среднегодовой доходности: 10.75% против 16.60% соответственно.

IS3H.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.80%
1 год
21.89%
3 года*
19.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.75%

SXRY.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
3.87%
С начала года
17.22%
6 месяцев
18.03%
1 год
36.08%
3 года*
29.01%
5 лет*
20.33%
10 лет*
16.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3H.DE и SXRY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		12.27%30.84%11.73%8.69%-14.80%15.41%3.89%29.27%-15.98%19.16%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		17.22%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%

Correlation

The correlation between IS3H.DE and SXRY.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2013 г.

0.84

The correlation between IS3H.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с XESC.DEIS3H.DE с CEMR.DEIS3H.DE с JREZ.DEIS3H.DE с SXRD.DEIS3H.DE с EL42.DEIS3H.DE с B41J.DEIS3H.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

IS3H.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3H.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3H.DESXRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.26

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.09

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.71

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

13.73

-3.99

IS3H.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3H.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRY.DE равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3H.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3H.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и SXRY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3H.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-43.59%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-9.69%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-17.61%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-25.00%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-40.81%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.82%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-11.60%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.62%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3H.DE и SXRY.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 2.36%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3H.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.01%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

12.81%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

15.91%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

18.29%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

19.60%

-3.75%

Сравнение комиссий IS3H.DE и SXRY.DE

IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SXRY.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3H.DE и SXRY.DE

Ни IS3H.DE, ни SXRY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3H.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRY.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRY.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.

IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. Their fees differ too: 0.49% for IS3H.DE and 0.33% for SXRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3H.DE и SXRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор