Сравнение IS3H.DE с EXSH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE).
IS3H.DE и EXSH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3H.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Mid Cap. Фонд был запущен 13 сент. 2013 г.. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS3H.DE и EXSH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS3H.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 3.90% | 30.84% | 11.73% | 8.69% | -14.80% | 15.42% | 3.89% | 29.25% | -15.98% | 19.16% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.95% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IS3H.DE показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции IS3H.DE уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 9.19% против 9.88% соответственно.
IS3H.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 9.19%
EXSH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3H.DE и EXSH.DE
IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Доходность на риск
IS3H.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
IS3H.DE
EXSH.DE
Сравнение IS3H.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3H.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.08 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.56 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 5.18 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 17.40 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3H.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.08 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.30 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IS3H.DE и EXSH.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3H.DE и EXSH.DE
IS3H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.77% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок IS3H.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и EXSH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS3H.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.63% | -70.20% | +32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -10.09% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -22.98% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.63% | -40.34% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -2.28% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -22.31% | +15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.98% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3H.DE и EXSH.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS3H.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.20% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 8.87% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 14.66% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 14.48% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.14% | -1.02% |