Сравнение IS31.DE с XY7D.DE
IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and XY7D.DE (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc) are both S&P 500 funds - IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged) while XY7D.DE tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS31.DE returned 10.50%/yr vs 9.44%/yr for XY7D.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IS31.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for XY7D.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS31.DE и XY7D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS31.DE показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у XY7D.DE с доходностью 10.08%.
IS31.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
XY7D.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS31.DE и XY7D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.76% | 9.27% | 16.79% | 4.05% |
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | 10.08% | -5.34% | 23.62% | -8.57% |
Correlation
The correlation between IS31.DE and XY7D.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS31.DE vs. XY7D.DE — Ранг доходности на риск
IS31.DE
XY7D.DE
Сравнение IS31.DE c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS31.DE | XY7D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.31 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 12.52 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS31.DE и XY7D.DE
Максимальная просадка IS31.DE за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки XY7D.DE в -20.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS31.DE и XY7D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS31.DE | XY7D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -20.79% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -3.87% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.56% | -20.79% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.20% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -7.00% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.34% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS31.DE и XY7D.DE
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) составляет 1.94%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что IS31.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS31.DE | XY7D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.19% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 6.60% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 8.94% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 13.41% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 13.41% | +0.95% |
Сравнение комиссий IS31.DE и XY7D.DE
IS31.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XY7D.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS31.DE и XY7D.DE
IS31.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | 8.20% | 9.21% | 6.13% | 3.99% |
Часто задаваемые вопросы
IS31.DE and XY7D.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS31.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS31.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for XY7D.DE.
IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while XY7D.DE tracks Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for IS31.DE and 0.45% for XY7D.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS31.DE и XY7D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор