PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE)

ETF · Валюта в EUR · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund tracks an optimized selection of 100 S&P 500 stocks with the lowest relative volatility, currency hedged to the Euro.

ISIN
IE00BYX8XD24
Эмитент
iShares
Дата выпуска
30 нояб. 2012 г.
Категория
S&P 500
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged)
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с IS31.DE:
IS31.DE с XDPE.DEIS31.DE с LYP2.DEIS31.DE с B500.DEIS31.DE с D500.DEIS31.DE с AW1C.DEIS31.DE с SXR8.DEIS31.DE с IUSQ.DEIS31.DE с XDEW.DEIS31.DE с H1D5.DEIS31.DE с P500.DE

Доходность

График доходности IS31.DE

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции IS31.DE — €11. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции IS31.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,324.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) показал доход в 3.15% с начала года и 9.40% за последние 12 месяцев.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

1 день
0.56%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
3.15%
С начала года
3.15%
1 год
9.40%
3 года*
10.64%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.36%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
10.05%
С начала года
12.95%
1 год
22.30%
3 года*
17.82%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность IS31.DE по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении IS31.DE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.29%0.67%-6.08%4.95%3.85%-0.37%0.74%3.15%
20252.92%-0.10%-1.72%-1.75%3.04%1.73%0.80%0.30%1.29%0.20%1.37%0.96%9.27%
20243.41%2.12%3.11%-3.35%2.66%3.38%1.31%2.37%2.00%-0.82%4.05%-4.19%16.79%
20231.82%-3.83%2.52%2.59%-3.66%4.58%0.88%-1.49%-4.28%-2.37%7.68%2.88%6.75%
2022-6.66%-1.78%5.69%-4.35%-2.63%-5.78%5.09%-2.73%-7.02%5.77%1.30%-1.28%-14.54%
2021-1.79%0.14%5.73%3.97%0.25%1.78%2.99%1.94%-4.28%4.96%0.35%6.12%23.93%

Метрики бенчмарка

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) has an annualized alpha of 4.35%, beta of 0.29, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 2017.

  • This ETF participated in 79.41% of S&P 500 Index downside but only 65.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.35%
Бета
0.29
R²
0.15
Участие в росте
65.63%
Участие в снижении
79.41%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия IS31.DE составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IS31.DE имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск IS31.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS31.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS31.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS31.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS31.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS31.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS31.DEБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.78

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.33

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.96

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

10.94

-5.57

Дивиденды

История дивидендов

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) показал максимальную просадку в 33.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-33.66%март 2020 г.
1mo 4d7mo 28d
9mo 2dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Обвал COVID2020
-20.75%окт. 2022 г.
9mo 13d1y 7mo
2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г.
Медвежий рынок2022
-16.05%дек. 2018 г.
3mo 4d3mo 27d
7mo 1dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-12.56%апр. 2025 г.
4mo 4d2mo 23d
6mo 27dдек. 2024 г. - июль 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-8.40%февр. 2018 г.
10d6mo 8d
6mo 18dянв. 2018 г. - авг. 2018 г.
—

Показатели просадок

IS31.DEБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-50.84%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-7.57%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-23.99%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

-23.99%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.80%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-8.77%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.04%

-0.29%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с IS31.DE

Добавьте iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с IS31.DE