Сравнение IS31.DE с LYP2.DE
IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and LYP2.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both S&P 500 funds - IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged) while LYP2.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IS31.DE returned 5.70%/yr vs 10.31%/yr for LYP2.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IS31.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for LYP2.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS31.DE и LYP2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS31.DE показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у LYP2.DE с доходностью 7.37%.
IS31.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
LYP2.DE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам IS31.DE и LYP2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.76% | 9.27% | 16.79% | 6.75% | -14.54% | 23.93% | 5.67% | 27.41% | -8.01% | 10.34% |
LYP2.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.37% | 15.46% | 22.97% | 23.48% | -21.40% | 28.77% | 16.56% | 27.52% | -8.44% | 13.42% |
Correlation
The correlation between IS31.DE and LYP2.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between IS31.DE and LYP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS31.DE vs. LYP2.DE — Ранг доходности на риск
IS31.DE
LYP2.DE
Сравнение IS31.DE c LYP2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS31.DE | LYP2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.96 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.85 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS31.DE и LYP2.DE
Максимальная просадка IS31.DE за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке LYP2.DE в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS31.DE и LYP2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS31.DE | LYP2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -33.94% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -8.67% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.56% | -18.39% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.75% | -25.88% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.96% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -4.50% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.17% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS31.DE и LYP2.DE
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) составляет 1.94%, в то время как у Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что IS31.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS31.DE | LYP2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.96% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 9.28% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 12.18% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 16.05% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 16.16% | -1.80% |
Сравнение комиссий IS31.DE и LYP2.DE
IS31.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LYP2.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS31.DE и LYP2.DE
IS31.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYP2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYP2.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.92% | 0.99% | 1.27% | 1.04% | 2.05% | 1.11% | 1.43% | 1.67% | 1.99% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
IS31.DE and LYP2.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYP2.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYP2.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.
IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while LYP2.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IS31.DE and 0.07% for LYP2.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS31.DE и LYP2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор