Сравнение IS0Z.DE с VAGF.DE
IS0Z.DE (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) and VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Global Bonds funds - IS0Z.DE tracks the Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond while VAGF.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0Z.DE returned -2.11%/yr vs -1.66%/yr for VAGF.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0Z.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VAGF.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0Z.DE и VAGF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VAGF.DE с доходностью -0.68%.
IS0Z.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- -0.58%
VAGF.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и VAGF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.29% | -1.88% | 0.75% | 4.39% | -16.12% | -0.07% | 2.03% | 0.99% |
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.68% | 3.23% | 0.82% | 4.53% | -14.84% | -2.97% | 5.07% | 0.73% |
Correlation
The correlation between IS0Z.DE and VAGF.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between IS0Z.DE and VAGF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0Z.DE vs. VAGF.DE — Ранг доходности на риск
IS0Z.DE
VAGF.DE
Сравнение IS0Z.DE c VAGF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0Z.DE | VAGF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.38 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 1.06 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0Z.DE | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.33 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.17 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IS0Z.DE и VAGF.DE
Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что больше максимальной просадки VAGF.DE в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и VAGF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0Z.DE | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.02% | -19.57% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -3.11% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -4.45% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -18.79% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -10.73% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -8.99% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.13% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0Z.DE и VAGF.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0Z.DE | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.55% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.98% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.63% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 4.90% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 4.71% | +0.95% |
Сравнение комиссий IS0Z.DE и VAGF.DE
IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VAGF.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0Z.DE и VAGF.DE
Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как VAGF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.67% | 2.51% | 2.30% | 1.57% | 0.80% | 0.47% | 0.62% | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.84% | 1.06% |
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0Z.DE and VAGF.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGF.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGF.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IS0Z.DE.
IS0Z.DE tracks Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, while VAGF.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IS0Z.DE and 0.10% for VAGF.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0Z.DE и VAGF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор