Сравнение IS0Z.DE с SYBZ.DE
IS0Z.DE (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) and SYBZ.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - IS0Z.DE tracks the Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond while SYBZ.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0Z.DE returned -2.11%/yr vs -1.06%/yr for SYBZ.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0Z.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for SYBZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0Z.DE и SYBZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у SYBZ.DE с доходностью 0.96%.
IS0Z.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- -0.58%
SYBZ.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и SYBZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.29% | -1.88% | 0.75% | 4.39% | -16.12% | -0.07% | 2.03% | 7.04% | 4.36% |
SYBZ.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.96% | -4.27% | 3.98% | 1.41% | -11.02% | 2.85% | -0.73% | 8.89% | 6.28% |
Correlation
The correlation between IS0Z.DE and SYBZ.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between IS0Z.DE and SYBZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0Z.DE vs. SYBZ.DE — Ранг доходности на риск
IS0Z.DE
SYBZ.DE
Сравнение IS0Z.DE c SYBZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0Z.DE | SYBZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.04 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 0.07 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0Z.DE | SYBZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.17 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.15 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IS0Z.DE и SYBZ.DE
Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что больше максимальной просадки SYBZ.DE в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и SYBZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0Z.DE | SYBZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.02% | -16.33% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.33% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -7.58% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -15.01% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -11.83% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -7.57% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.27% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0Z.DE и SYBZ.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0Z.DE | SYBZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.99% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.53% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.62% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 6.40% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 6.21% | -0.55% |
Сравнение комиссий IS0Z.DE и SYBZ.DE
IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SYBZ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0Z.DE и SYBZ.DE
Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что сопоставимо с доходностью SYBZ.DE в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.67% | 2.51% | 2.30% | 1.57% | 0.80% | 0.47% | 0.62% | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.84% | 1.06% |
SYBZ.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2.68% | 2.96% | 2.51% | 1.86% | 1.38% | 0.98% | 1.40% | 1.41% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0Z.DE and SYBZ.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBZ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBZ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IS0Z.DE.
IS0Z.DE tracks Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, while SYBZ.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IS0Z.DE and 0.10% for SYBZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0Z.DE и SYBZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор