PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBZ.DE с AHYA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBZ.DE с AHYA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE).

SYBZ.DE и AHYA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 26 янв. 2018 г.. AHYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBZ.DE и AHYA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBZ.DE и AHYA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.80%-4.27%3.98%1.41%-3.01%
AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD		1.66%-8.09%7.38%2.53%-4.29%
Разные валюты инструментов

SYBZ.DE торгуется в EUR, в то время как AHYA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHYA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SYBZ.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у AHYA.DE с доходностью 1.66%.

SYBZ.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.54%
1 год
-2.39%
3 года*
0.16%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
—

AHYA.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-0.47%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.88%
1 год
-4.11%
3 года*
0.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD

Часто сравнивают с SYBZ.DE:
SYBZ.DE с IEFSYBZ.DE с PRAG.DESYBZ.DE с AHYF.DESYBZ.DE с SPFB.DESYBZ.DE с 10AM.DESYBZ.DE с XBAG.DESYBZ.DE с SPFV.DE
Часто сравнивают с AHYA.DE:
AHYA.DE с 10AM.DEAHYA.DE с SPFV.DEAHYA.DE с PRAG.DEAHYA.DE с XBAG.DEAHYA.DE с VAGE.DEAHYA.DE с DBZB.DEAHYA.DE с SPFE.DE

Сравнение комиссий SYBZ.DE и AHYA.DE

SYBZ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AHYA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD
SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

SYBZ.DE vs. AHYA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBZ.DE
Ранг доходности на риск SYBZ.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBZ.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBZ.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBZ.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBZ.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBZ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
AHYA.DE
Ранг доходности на риск AHYA.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYA.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYA.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYA.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBZ.DE c AHYA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBZ.DEAHYA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.56

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

-0.71

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.91

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.36

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

-0.54

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBZ.DE vs. AHYA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBZ.DE на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHYA.DE равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBZ.DE и AHYA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBZ.DEAHYA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.05

+0.20

Корреляция

Корреляция между SYBZ.DE и AHYA.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBZ.DE и AHYA.DE

Дивидендная доходность SYBZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как AHYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF		2.69%2.96%2.51%1.86%1.38%0.98%1.40%1.41%0.70%
AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYBZ.DE и AHYA.DE

Максимальная просадка SYBZ.DE за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки AHYA.DE в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBZ.DE и AHYA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBZ.DEAHYA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-8.05%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-2.55%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-1.84%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-2.54%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.94%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBZ.DE и AHYA.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) составляет 1.24%, в то время как у Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что SYBZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBZ.DEAHYA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.25%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

4.30%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

7.30%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

7.93%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.26%

7.93%

-1.67%