PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBZ.DE с XBAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBZ.DE с XBAG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE).

SYBZ.DE и XBAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 26 янв. 2018 г.. XBAG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBZ.DE и XBAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBZ.DE и XBAG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.80%-4.27%3.98%1.41%-11.02%2.85%-0.73%8.89%6.28%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.51%-3.89%3.40%1.86%-11.56%2.92%-0.49%9.25%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, SYBZ.DE показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у XBAG.DE с доходностью 0.51%.

SYBZ.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.54%
1 год
-2.39%
3 года*
0.16%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
—

XBAG.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-2.50%
3 года*
0.13%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SYBZ.DE:
SYBZ.DE с IEFSYBZ.DE с PRAG.DESYBZ.DE с AHYA.DESYBZ.DE с AHYF.DESYBZ.DE с SPFB.DESYBZ.DE с 10AM.DESYBZ.DE с SPFV.DE
Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с AGGU.LXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с AHYB.DEXBAG.DE с HGGA.DEXBAG.DE с SPFE.DE

Сравнение комиссий SYBZ.DE и XBAG.DE

И SYBZ.DE, и XBAG.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

SYBZ.DE vs. XBAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBZ.DE
Ранг доходности на риск SYBZ.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBZ.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBZ.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBZ.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBZ.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBZ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBZ.DE c XBAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBZ.DEXBAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.51

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

-0.62

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.92

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.44

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

-0.70

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBZ.DE vs. XBAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBZ.DE на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAG.DE равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBZ.DE и XBAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBZ.DEXBAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.28

-0.13

Корреляция

Корреляция между SYBZ.DE и XBAG.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBZ.DE и XBAG.DE

Дивидендная доходность SYBZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности XBAG.DE в 2.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF		2.69%2.96%2.51%1.86%1.38%0.98%1.40%1.41%0.70%0.00%0.00%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		2.92%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%

Просадки

Сравнение просадок SYBZ.DE и XBAG.DE

Максимальная просадка SYBZ.DE за все время составила -16.33%, примерно равная максимальной просадке XBAG.DE в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBZ.DE и XBAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBZ.DEXBAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-16.64%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-4.79%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.01%

-15.81%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-12.20%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-6.56%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.05%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBZ.DE и XBAG.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) составляет 1.24%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что SYBZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBZ.DEXBAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.44%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.63%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

4.93%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

6.10%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.26%

5.95%

+0.31%