Сравнение IS0Z.DE с SXR8.DE
IS0Z.DE (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IS0Z.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0Z.DE returned -0.58%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IS0Z.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0Z.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции IS0Z.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: -0.58% против 14.95% соответственно.
IS0Z.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- -0.58%
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.29% | -1.88% | 0.75% | 4.39% | -16.12% | -0.07% | 2.03% | 7.04% | 1.73% | -3.57% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between IS0Z.DE and SXR8.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2012 г. | 0.14 |
Over the past year, IS0Z.DE and SXR8.DE have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0Z.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
IS0Z.DE
SXR8.DE
Сравнение IS0Z.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0Z.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 3.58 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 12.71 | -12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0Z.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.21 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.96 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.92 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.79 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок IS0Z.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0Z.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.02% | -33.78% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -7.13% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -23.32% | +18.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -23.32% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.02% | -33.78% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -0.45% | -14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -5.17% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.01% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0Z.DE и SXR8.DE
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) составляет 1.69%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0Z.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.65% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 7.57% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 11.56% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 15.16% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 16.09% | -10.43% |
Сравнение комиссий IS0Z.DE и SXR8.DE
IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0Z.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.67% | 2.51% | 2.30% | 1.57% | 0.80% | 0.47% | 0.62% | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.84% | 1.06% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0Z.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IS0Z.DE.
IS0Z.DE is categorized as Global Bonds, while SXR8.DE is S&P 500. IS0Z.DE tracks Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for IS0Z.DE and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0Z.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор