Сравнение IS0Z.DE с IS3Q.DE
IS0Z.DE (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IS0Z.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, while IS3Q.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0Z.DE returned -0.58%/yr vs 12.05%/yr for IS3Q.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IS0Z.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0Z.DE и IS3Q.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у IS3Q.DE с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции IS0Z.DE уступали акциям IS3Q.DE по среднегодовой доходности: -0.58% против 12.05% соответственно.
IS0Z.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- -0.58%
IS3Q.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и IS3Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.29% | -1.88% | 0.75% | 4.39% | -16.12% | -0.07% | 2.03% | 7.04% | 1.73% | -3.57% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 9.47% | 2.80% | 23.78% | 21.70% | -14.84% | 34.28% | 4.44% | 33.90% | -3.45% | 8.34% |
Correlation
The correlation between IS0Z.DE and IS3Q.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г. | 0.16 |
Over the past year, IS0Z.DE and IS3Q.DE have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0Z.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск
IS0Z.DE
IS3Q.DE
Сравнение IS0Z.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0Z.DE | IS3Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.97 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 11.80 | -11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0Z.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.76 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.79 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.80 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.76 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок IS0Z.DE и IS3Q.DE
Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что меньше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и IS3Q.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0Z.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.02% | -32.31% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -6.33% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -20.63% | +15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -20.63% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.02% | -32.31% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -0.12% | -14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -4.61% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.60% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0Z.DE и IS3Q.DE
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) составляет 1.69%, в то время как у iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0Z.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.37% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 7.31% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 10.66% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 14.15% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 14.89% | -9.23% |
Сравнение комиссий IS0Z.DE и IS3Q.DE
IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0Z.DE и IS3Q.DE
Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.67% | 2.51% | 2.30% | 1.57% | 0.80% | 0.47% | 0.62% | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.84% | 1.06% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0Z.DE and IS3Q.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS0Z.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS0Z.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.
IS0Z.DE is categorized as Global Bonds, while IS3Q.DE is Global Equities. IS0Z.DE tracks Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.20% for IS0Z.DE and 0.30% for IS3Q.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0Z.DE и IS3Q.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор