Сравнение IS0Z.DE с AHYH.DE
IS0Z.DE (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) and AHYH.DE (Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR) are both Global Bonds funds - IS0Z.DE tracks the Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond while AHYH.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, IS0Z.DE returned 1.18%/yr vs 2.59%/yr for AHYH.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0Z.DE charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for AHYH.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0Z.DE и AHYH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у AHYH.DE с доходностью -0.20%.
IS0Z.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- -0.58%
AHYH.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и AHYH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.29% | -1.88% | 0.75% | 4.39% | -2.04% |
AHYH.DE Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR | -0.20% | 3.12% | 2.55% | 3.20% | 0.34% |
Correlation
The correlation between IS0Z.DE and AHYH.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between IS0Z.DE and AHYH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0Z.DE vs. AHYH.DE — Ранг доходности на риск
IS0Z.DE
AHYH.DE
Сравнение IS0Z.DE c AHYH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0Z.DE | AHYH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.65 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 1.89 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0Z.DE | AHYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.45 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.80 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок IS0Z.DE и AHYH.DE
Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что больше максимальной просадки AHYH.DE в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и AHYH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0Z.DE | AHYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.02% | -1.86% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -1.59% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -1.59% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -0.94% | -14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -0.49% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.55% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0Z.DE и AHYH.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0Z.DE | AHYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.61% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.00% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 2.27% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 3.07% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 3.07% | +2.59% |
Сравнение комиссий IS0Z.DE и AHYH.DE
IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AHYH.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0Z.DE и AHYH.DE
Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как AHYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYH.DE Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.67% | 2.51% | 2.30% | 1.57% | 0.80% | 0.47% | 0.62% | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.84% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
IS0Z.DE and AHYH.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AHYH.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AHYH.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IS0Z.DE.
IS0Z.DE tracks Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, while AHYH.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IS0Z.DE and 0.16% for AHYH.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0Z.DE и AHYH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор