PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYH.DE с XHYA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYH.DE с XHYA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE).

AHYH.DE и XHYA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYH.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. XHYA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield. Фонд был запущен 15 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYH.DE и XHYA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYH.DE и XHYA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR		-0.11%3.12%2.55%3.20%0.34%
XHYA.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-1.20%4.47%6.15%10.88%6.46%

Доходность по периодам

С начала года, AHYH.DE показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у XHYA.DE с доходностью -1.20%.

AHYH.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.78%
3 года*
2.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYA.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.70%
1 год
2.85%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с AHYH.DE:
AHYH.DE с IBCI.DEAHYH.DE с LYQ7.DEAHYH.DE с FRNE.DEAHYH.DE с XY4P.DEAHYH.DE с PRAB.DEAHYH.DE с VAGF.DEAHYH.DE с SPFV.DE
Часто сравнивают с XHYA.DE:
XHYA.DE с CBU0.DEXHYA.DE с MTDD.DEXHYA.DE с AYE2.DEXHYA.DE с SXRH.DEXHYA.DE с HIGHXHYA.DE с IHYG.LXHYA.DE с FRNE.DE

Сравнение комиссий AHYH.DE и XHYA.DE

AHYH.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XHYA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XHYA.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR

Доходность на риск

AHYH.DE vs. XHYA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYH.DE
Ранг доходности на риск AHYH.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYH.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYH.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYH.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYH.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYH.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XHYA.DE
Ранг доходности на риск XHYA.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYA.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYA.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYA.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYH.DE c XHYA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYH.DEXHYA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.64

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.94

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.21

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

5.16

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYH.DE vs. XHYA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYH.DE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа XHYA.DE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYH.DE и XHYA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYH.DEXHYA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.41

+0.44

Корреляция

Корреляция между AHYH.DE и XHYA.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYH.DE и XHYA.DE

Ни AHYH.DE, ни XHYA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AHYH.DE и XHYA.DE

Максимальная просадка AHYH.DE за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки XHYA.DE в -23.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYH.DE и XHYA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYH.DEXHYA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-23.86%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-2.89%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.99%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-2.56%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.67%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYH.DE и XHYA.DE

Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) составляет 1.13%, в то время как у Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что AHYH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYH.DEXHYA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

2.05%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

3.07%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

4.46%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

5.41%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

6.70%

-3.64%