PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0X.DE с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0X.DE с EWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0X.DE (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - IS0X.DE is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate, while EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0X.DE returned 1.91%/yr vs 8.65%/yr for EWJ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IS0X.DE charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности IS0X.DE и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS0X.DE торгуется в EUR, в то время как EWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0X.DE показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции IS0X.DE уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 1.91% против 8.65% соответственно.

IS0X.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.22%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.24%
3 года*
3.01%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.91%

EWJ

1 день
-2.85%
1 месяц
0.91%
С начала года
14.57%
6 месяцев
13.62%
1 год
28.42%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.22%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0X.DE и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		1.22%-2.16%7.10%5.53%-11.18%4.80%0.18%14.28%0.50%-4.36%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		14.57%10.91%14.10%16.69%-12.62%8.72%5.89%22.03%-10.07%8.99%

Correlation

The correlation between IS0X.DE and EWJ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.24

The correlation between IS0X.DE and EWJ shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с IS0X.DE:
IS0X.DE с SPSBIS0X.DE с KLMT.DEIS0X.DE с PLAN.DEIS0X.DE с 4UBP.DEIS0X.DE с XCO2.DEIS0X.DE с FSCM.DEIS0X.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

IS0X.DE vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0X.DE
Ранг доходности на риск IS0X.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0X.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0X.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0X.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0X.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0X.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0X.DE c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0X.DEEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.56

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.24

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.52

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

8.83

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0X.DE vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0X.DE на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0X.DE и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0X.DEEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.56

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.54

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.27

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IS0X.DE и EWJ

Максимальная просадка IS0X.DE за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки EWJ в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0X.DE и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0X.DEEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-46.15%

+32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-11.34%

+9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.54%

-16.38%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

-19.48%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.65%

-29.30%

+15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-2.85%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-11.99%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.23%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0X.DE и EWJ

Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) составляет 1.13%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что IS0X.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0X.DEEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

4.13%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

13.98%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

18.30%

-13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

17.17%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

17.08%

-10.52%

Сравнение комиссий IS0X.DE и EWJ

IS0X.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0X.DE и EWJ

Дивидендная доходность IS0X.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности EWJ в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.03%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		4.25%4.22%3.80%3.35%2.65%2.03%2.45%2.68%2.59%2.64%2.57%2.61%

Часто задаваемые вопросы

IS0X.DE and EWJ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS0X.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS0X.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

IS0X.DE is categorized as Global Corporate Bonds, while EWJ is Japan Equities. IS0X.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate, while EWJ tracks MSCI Japan Index. Their fees differ too: 0.20% for IS0X.DE and 0.49% for EWJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0X.DE и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор