PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS0P.DE с XZEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IS0P.DE и XZEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IS0P.DE показывает доходность -0.29%, а XZEB.DE немного ниже – -0.30%.


IS0P.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
-0.72%
С начала года
-0.29%
1 год
1.04%
3 года*
2.88%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
0.24%

XZEB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-0.70%
С начала года
-0.30%
1 год
-0.47%
3 года*
1.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0P.DE и XZEB.DE


2026 (YTD)2025202420232022
IS0P.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist
-0.29%1.84%2.83%6.58%-3.91%
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF
-0.30%-0.59%0.01%5.77%-5.43%

Correlation

The correlation between IS0P.DE and XZEB.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.95

The correlation between IS0P.DE and XZEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IS0P.DE vs. XZEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS0P.DE
Ранг доходности на риск IS0P.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0P.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0P.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0P.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0P.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина

XZEB.DE
Ранг доходности на риск XZEB.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEB.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0P.DE c XZEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IS0P.DEXZEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.16

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

-0.34

+1.11

IS0P.DE vs. XZEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0P.DE на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа XZEB.DE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0P.DE и XZEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0P.DE и XZEB.DE

Максимальная просадка IS0P.DE за все время составила -21.93%, что больше максимальной просадки XZEB.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0P.DE и XZEB.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IS0P.DEXZEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.93%

-13.98%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-2.97%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.98%

-4.45%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-7.74%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-8.27%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.37%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0P.DE и XZEB.DE

iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что IS0P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IS0P.DEXZEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.10%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

3.51%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.16%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

6.41%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

6.41%

-0.92%

Сравнение комиссий IS0P.DE и XZEB.DE

IS0P.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XZEB.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0P.DE и XZEB.DE

Дивидендная доходность IS0P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как XZEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0P.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist
2.51%2.38%1.96%1.22%0.63%0.46%0.45%0.75%1.08%1.29%1.38%1.67%
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, IS0P.DE and XZEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XZEB.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEB.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IS0P.DE.

IS0P.DE tracks Bloomberg Spain Treasury Bond, while XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IS0P.DE and 0.15% for XZEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0P.DE и XZEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор