Сравнение IS0P.DE с EL4S.DE
IS0P.DE (iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist) and EL4S.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IS0P.DE tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond while EL4S.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0P.DE returned 0.24%/yr vs -0.20%/yr for EL4S.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IS0P.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for EL4S.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0P.DE и EL4S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0P.DE показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у EL4S.DE с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции IS0P.DE превзошли акции EL4S.DE по среднегодовой доходности: 0.24% против -0.20% соответственно.
IS0P.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.72%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 0.24%
EL4S.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам IS0P.DE и EL4S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0P.DE iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist | -0.29% | 1.84% | 2.83% | 6.58% | -17.73% | -3.10% | 3.98% | 8.51% | 2.38% | 0.56% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 0.21% | 1.65% | 2.76% | 2.50% | -4.56% | -0.96% | -0.79% | -0.84% | -0.57% | -1.08% |
Correlation
The correlation between IS0P.DE and EL4S.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2012 г. | 0.43 |
Over the past year, IS0P.DE and EL4S.DE have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0P.DE vs. EL4S.DE — Ранг доходности на риск
IS0P.DE
EL4S.DE
Сравнение IS0P.DE c EL4S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0P.DE | EL4S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.56 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 1.73 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS0P.DE и EL4S.DE
Максимальная просадка IS0P.DE за все время составила -21.93%, что больше максимальной просадки EL4S.DE в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0P.DE и EL4S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0P.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.93% | -9.45% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -1.03% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.98% | -1.03% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -5.86% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.93% | -9.43% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -2.07% | -9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -2.17% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.33% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0P.DE и EL4S.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что IS0P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0P.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.33% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 1.00% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 1.15% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 1.47% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 1.13% | +4.36% |
Сравнение комиссий IS0P.DE и EL4S.DE
IS0P.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EL4S.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0P.DE и EL4S.DE
Дивидендная доходность IS0P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности EL4S.DE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.49% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
IS0P.DE iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist | 2.51% | 2.38% | 1.96% | 1.22% | 0.63% | 0.46% | 0.45% | 0.75% | 1.08% | 1.29% | 1.38% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
IS0P.DE and EL4S.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4S.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4S.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IS0P.DE.
IS0P.DE tracks Bloomberg Spain Treasury Bond, while EL4S.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.20% for IS0P.DE and 0.15% for EL4S.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0P.DE и EL4S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор