PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0P.DE с SYBV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0P.DE с SYBV.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0P.DE (iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist) and SYBV.DE (State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - IS0P.DE tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond while SYBV.DE tracks the Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0P.DE returned 0.24%/yr vs -2.07%/yr for SYBV.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IS0P.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SYBV.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0P.DE и SYBV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0P.DE показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у SYBV.DE с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции IS0P.DE превзошли акции SYBV.DE по среднегодовой доходности: 0.24% против -2.07% соответственно.

IS0P.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
-0.72%
С начала года
-0.29%
1 год
1.04%
3 года*
2.88%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
0.24%

SYBV.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
-1.68%
С начала года
-0.78%
1 год
-1.03%
3 года*
0.10%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0P.DE и SYBV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0P.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist		-0.29%1.84%2.83%6.58%-17.73%-3.10%3.98%8.51%2.38%0.56%
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.78%-3.55%-0.53%9.88%-32.00%-6.75%10.69%15.42%2.38%-0.74%

Correlation

The correlation between IS0P.DE and SYBV.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г.

0.89

The correlation between IS0P.DE and SYBV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IS0P.DE:
IS0P.DE с PRAB.DEIS0P.DE с LYXA.DEIS0P.DE с SXRV.DEIS0P.DE с EL4S.DEIS0P.DE с PRAR.DEIS0P.DE с SEC0.DEIS0P.DE с EIB3.DE
Часто сравнивают с SYBV.DE:
SYBV.DE с EIB3.DESYBV.DE с PR1R.DESYBV.DE с SYB4.DESYBV.DE с SYBG.DESYBV.DE с SPY5.DESYBV.DE с EXHB.DESYBV.DE с PRAB.DE

Доходность на риск

IS0P.DE vs. SYBV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0P.DE
Ранг доходности на риск IS0P.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0P.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0P.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0P.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0P.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SYBV.DE
Ранг доходности на риск SYBV.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBV.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0P.DE c SYBV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0P.DESYBV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.13

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-0.12

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.99

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.19

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

-0.39

+1.16

IS0P.DE vs. SYBV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0P.DE на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа SYBV.DE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0P.DE и SYBV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0P.DE и SYBV.DE

Максимальная просадка IS0P.DE за все время составила -21.93%, что меньше максимальной просадки SYBV.DE в -40.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0P.DE и SYBV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0P.DESYBV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.93%

-40.94%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-5.56%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.98%

-10.05%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-39.22%

+18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-40.94%

+19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-34.24%

+22.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-16.95%

+10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.64%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0P.DE и SYBV.DE

Текущая волатильность для iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) составляет 1.17%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что IS0P.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0P.DESYBV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

2.14%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

6.36%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

8.01%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

12.29%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

10.42%

-4.93%

Сравнение комиссий IS0P.DE и SYBV.DE

IS0P.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SYBV.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0P.DE и SYBV.DE

Дивидендная доходность IS0P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SYBV.DE в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0P.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist		2.51%2.38%1.96%1.22%0.63%0.46%0.45%0.75%1.08%1.29%1.38%1.67%
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		3.41%3.31%2.82%2.01%0.89%0.51%0.76%1.23%1.34%1.47%0.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IS0P.DE and SYBV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SYBV.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBV.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IS0P.DE.

IS0P.DE tracks Bloomberg Spain Treasury Bond, while SYBV.DE tracks Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IS0P.DE and 0.15% for SYBV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0P.DE и SYBV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор