Сравнение IS0P.DE с PRAR.DE
IS0P.DE (iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist) and PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IS0P.DE tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond while PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0P.DE returned -1.97%/yr vs -2.59%/yr for PRAR.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IS0P.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRAR.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0P.DE и PRAR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IS0P.DE показывает доходность -0.29%, а PRAR.DE немного выше – -0.28%.
IS0P.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.72%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 0.24%
PRAR.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.77%
- С начала года
- -0.28%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0P.DE и PRAR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0P.DE iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist | -0.29% | 1.84% | 2.83% | 6.58% | -17.73% | -3.10% | 3.96% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | -0.28% | 0.61% | 1.42% | 6.90% | -18.22% | -3.07% | 4.10% |
Correlation
The correlation between IS0P.DE and PRAR.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between IS0P.DE and PRAR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0P.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск
IS0P.DE
PRAR.DE
Сравнение IS0P.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0P.DE | PRAR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.05 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 0.11 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS0P.DE и PRAR.DE
Максимальная просадка IS0P.DE за все время составила -21.93%, примерно равная максимальной просадке PRAR.DE в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0P.DE и PRAR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0P.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.93% | -22.33% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -3.53% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.98% | -4.00% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -21.47% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -14.27% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -11.61% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.47% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0P.DE и PRAR.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) имеют волатильность 1.17% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0P.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.22% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 3.76% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.45% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 6.24% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 5.90% | -0.41% |
Сравнение комиссий IS0P.DE и PRAR.DE
IS0P.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0P.DE и PRAR.DE
Дивидендная доходность IS0P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0P.DE iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist | 2.51% | 2.38% | 1.96% | 1.22% | 0.63% | 0.46% | 0.45% | 0.75% | 1.08% | 1.29% | 1.38% | 1.67% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IS0P.DE and PRAR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IS0P.DE.
IS0P.DE tracks Bloomberg Spain Treasury Bond, while PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IS0P.DE and 0.05% for PRAR.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0P.DE и PRAR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор