PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0P.DE с LYXA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0P.DE с LYXA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0P.DE (iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist) and LYXA.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - IS0P.DE tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond while LYXA.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0P.DE returned 0.24%/yr vs -1.46%/yr for LYXA.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0P.DE charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for LYXA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0P.DE и LYXA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0P.DE показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у LYXA.DE с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции IS0P.DE превзошли акции LYXA.DE по среднегодовой доходности: 0.24% против -1.46% соответственно.

IS0P.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
-0.72%
С начала года
-0.29%
1 год
1.04%
3 года*
2.88%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
0.24%

LYXA.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
-0.66%
С начала года
-0.21%
1 год
-0.62%
3 года*
0.82%
5 лет*
-3.57%
10 лет*
-1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0P.DE и LYXA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0P.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist		-0.29%1.84%2.83%6.58%-17.73%-3.10%3.98%8.51%2.38%0.56%
LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc		-0.21%-1.00%-0.16%5.59%-18.96%-3.36%3.47%3.82%1.90%-1.08%

Correlation

The correlation between IS0P.DE and LYXA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2012 г.

0.65

Over the past year, IS0P.DE and LYXA.DE have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IS0P.DE:
IS0P.DE с SYBV.DEIS0P.DE с PRAB.DEIS0P.DE с SXRV.DEIS0P.DE с EL4S.DEIS0P.DE с PRAR.DEIS0P.DE с SEC0.DEIS0P.DE с EIB3.DE
Часто сравнивают с LYXA.DE:
LYXA.DE с EGV3.DELYXA.DE с LYQ2.DELYXA.DE с EXHB.DELYXA.DE с EIB3.DELYXA.DE с JE13.DELYXA.DE с EUNH.DELYXA.DE с MTDD.DE

Доходность на риск

IS0P.DE vs. LYXA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0P.DE
Ранг доходности на риск IS0P.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0P.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0P.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0P.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0P.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LYXA.DE
Ранг доходности на риск LYXA.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXA.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXA.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXA.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXA.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXA.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0P.DE c LYXA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0P.DELYXA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.15

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-0.18

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.20

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

-0.42

+1.19

IS0P.DE vs. LYXA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0P.DE на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа LYXA.DE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0P.DE и LYXA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0P.DE и LYXA.DE

Максимальная просадка IS0P.DE за все время составила -21.93%, что меньше максимальной просадки LYXA.DE в -25.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0P.DE и LYXA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0P.DELYXA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.93%

-25.01%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.06%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.98%

-4.63%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-22.76%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-25.01%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-20.04%

+8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.71%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.45%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0P.DE и LYXA.DE

iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) имеют волатильность 1.17% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0P.DELYXA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.20%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

3.37%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.06%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

6.42%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

5.32%

+0.17%

Сравнение комиссий IS0P.DE и LYXA.DE

IS0P.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LYXA.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0P.DE и LYXA.DE

Дивидендная доходность IS0P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как LYXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0P.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist		2.51%2.38%1.96%1.22%0.63%0.46%0.45%0.75%1.08%1.29%1.38%1.67%
LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IS0P.DE and LYXA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LYXA.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYXA.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for IS0P.DE.

IS0P.DE tracks Bloomberg Spain Treasury Bond, while LYXA.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IS0P.DE and 0.17% for LYXA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0P.DE и LYXA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор