Сравнение IS0P.DE с VGEA.DE
IS0P.DE (iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - IS0P.DE tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0P.DE returned -1.97%/yr vs -2.58%/yr for VGEA.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IS0P.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0P.DE и VGEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0P.DE показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VGEA.DE с доходностью -0.33%.
IS0P.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.72%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 0.24%
VGEA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0P.DE и VGEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0P.DE iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist | -0.29% | 1.84% | 2.83% | 6.58% | -17.73% | -3.10% | 3.98% | 7.28% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | -0.33% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.29% | -3.31% | 4.79% | 5.96% |
Correlation
The correlation between IS0P.DE and VGEA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between IS0P.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0P.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск
IS0P.DE
VGEA.DE
Сравнение IS0P.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0P.DE | VGEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.02 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 0.06 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS0P.DE и VGEA.DE
Максимальная просадка IS0P.DE за все время составила -21.93%, примерно равная максимальной просадке VGEA.DE в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0P.DE и VGEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0P.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.93% | -22.35% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -3.47% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.98% | -3.92% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -21.48% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -14.28% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -10.38% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.42% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0P.DE и VGEA.DE
iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что IS0P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0P.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.10% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 3.68% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.41% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 6.40% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 5.91% | -0.42% |
Сравнение комиссий IS0P.DE и VGEA.DE
IS0P.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0P.DE и VGEA.DE
Дивидендная доходность IS0P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0P.DE iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist | 2.51% | 2.38% | 1.96% | 1.22% | 0.63% | 0.46% | 0.45% | 0.75% | 1.08% | 1.29% | 1.38% | 1.67% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IS0P.DE and VGEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IS0P.DE.
IS0P.DE tracks Bloomberg Spain Treasury Bond, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IS0P.DE and 0.07% for VGEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0P.DE и VGEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор