PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0E.DE с UTIL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0E.DE с UTIL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 13.92%/yr vs 10.84%/yr for UTIL.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for UTIL.L.

Доходность

Сравнение доходности IS0E.DE и UTIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0E.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции IS0E.DE превзошли акции UTIL.L по среднегодовой доходности: 13.92% против 10.84% соответственно.

IS0E.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
8.72%
1 год
63.71%
3 года*
38.14%
5 лет*
19.77%
10 лет*
13.92%

UTIL.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.76%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.33%
1 год
27.67%
3 года*
16.62%
5 лет*
11.84%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0E.DE и UTIL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		-0.06%129.59%18.76%6.29%-3.80%-3.04%13.47%44.05%-4.38%-6.00%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		13.65%33.98%1.33%13.09%-6.77%8.27%11.82%29.32%3.36%9.29%

Correlation

The correlation between IS0E.DE and UTIL.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с SOXXIS0E.DE с GLDIS0E.DE с 4GLD.DEIS0E.DE с SPY
Часто сравнивают с UTIL.L:
UTIL.L с GLDUTIL.L с UTES.TOUTIL.L с ESIS.LUTIL.L с XLVUTIL.L с XLUP.LUTIL.L с TDGB.LUTIL.L с VFMV

Доходность на риск

IS0E.DE vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0E.DE c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0E.DEUTIL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.85

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.42

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.77

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

10.51

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0E.DE vs. UTIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0E.DE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа UTIL.L равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0E.DE и UTIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0E.DEUTIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.85

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.50

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IS0E.DE и UTIL.L

Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки UTIL.L в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и UTIL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0E.DEUTIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.63%

-34.59%

-37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-7.30%

-19.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-13.48%

-13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-22.12%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

-34.59%

-11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.93%

-4.57%

-18.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.74%

-6.01%

-27.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.85%

2.63%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0E.DE и UTIL.L

iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0E.DEUTIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

5.68%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

12.96%

+20.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.58%

14.89%

+32.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

16.24%

+17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.53%

17.67%

+14.86%

Сравнение комиссий IS0E.DE и UTIL.L

IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UTIL.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0E.DE и UTIL.L

Ни IS0E.DE, ни UTIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS0E.DE and UTIL.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.

IS0E.DE is categorized as Precious Metals, while UTIL.L is Utilities Equities. IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold, while UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.18% for UTIL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и UTIL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор