PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0E.DE с UBUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0E.DE с UBUD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) are both Precious Metals funds - IS0E.DE tracks the S&P Commodity Producers Gold while UBUD.DE tracks the Solactive Global Pure Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 13.92%/yr vs 14.59%/yr for UBUD.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for UBUD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0E.DE и UBUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0E.DE показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у UBUD.DE с доходностью -6.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS0E.DE имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции UBUD.DE немного впереди с 14.59%.

IS0E.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
7.39%
1 год
60.26%
3 года*
38.14%
5 лет*
19.77%
10 лет*
13.92%

UBUD.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
0.61%
1 год
48.89%
3 года*
42.44%
5 лет*
24.10%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0E.DE и UBUD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		-0.06%129.59%18.76%6.29%-3.80%-3.04%13.47%44.05%-4.38%-6.00%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		-6.38%144.52%34.69%6.34%0.11%-8.41%15.71%40.46%-6.02%-3.26%

Correlation

The correlation between IS0E.DE and UBUD.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г.

0.92

The correlation between IS0E.DE and UBUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с GLDIS0E.DE с SOXXIS0E.DE с 4GLD.DEIS0E.DE с G2XJ.DE
Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с ETLX.DEUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с NUKL.DEUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с ARKW

Доходность на риск

IS0E.DE vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0E.DE c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0E.DEUBUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.04

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.54

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.65

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

4.06

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0E.DE vs. UBUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0E.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBUD.DE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0E.DE и UBUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0E.DEUBUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.26

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IS0E.DE и UBUD.DE

Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки UBUD.DE в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и UBUD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0E.DEUBUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.63%

-57.79%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-28.94%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-28.94%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-38.21%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

-50.40%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.93%

-27.15%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.74%

-28.07%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.85%

11.75%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0E.DE и UBUD.DE

Текущая волатильность для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) составляет 12.84%, в то время как у UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0E.DEUBUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

13.71%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

35.92%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.58%

45.63%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

35.68%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.53%

35.58%

-3.05%

Сравнение комиссий IS0E.DE и UBUD.DE

IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UBUD.DE в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0E.DE и UBUD.DE

IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.59%0.40%0.56%1.74%1.12%1.15%0.44%0.42%0.48%0.46%0.43%1.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IS0E.DE and UBUD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBUD.DE is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUD.DE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.

IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold, while UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.43% for UBUD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и UBUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор