Сравнение IS0E.DE с CNYA
IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0E.DE returned 18.25%/yr vs -0.24%/yr for CNYA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и CNYA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как CNYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0E.DE показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 8.39%.
IS0E.DE
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -15.57%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 36.13%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 12.85%
CNYA
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0E.DE и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -7.03% | 129.59% | 18.76% | 6.25% | -3.74% | -3.07% | 13.51% | 44.07% | -4.43% | -6.02% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 8.39% | 11.47% | 18.10% | -16.34% | -21.96% | 11.28% | 29.87% | 39.02% | -23.11% | 14.89% |
Correlation
The correlation between IS0E.DE and CNYA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between IS0E.DE and CNYA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0E.DE vs. CNYA — Ранг доходности на риск
IS0E.DE
CNYA
Сравнение IS0E.DE c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0E.DE | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.89 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 12.39 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и CNYA
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки CNYA в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0E.DE | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -43.64% | -38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -6.74% | -26.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.80% | -32.98% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -42.08% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -43.64% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.30% | -12.00% | -16.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.08% | -16.16% | -37.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 2.65% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и CNYA
iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0E.DE | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 5.78% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.38% | 11.99% | +22.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.45% | 17.15% | +25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 22.97% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 23.26% | +8.86% |
Сравнение комиссий IS0E.DE и CNYA
IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и CNYA
IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.79% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0E.DE and CNYA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS0E.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS0E.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
IS0E.DE is categorized as Precious Metals, while CNYA is China Equities. IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.60% for CNYA.
Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор