PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0D.DE с IQQH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds from iShares - IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production while IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0D.DE returned 6.95%/yr vs 11.71%/yr for IQQH.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IS0D.DE charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for IQQH.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно ниже, чем у IQQH.DE с доходностью 39.28%. За последние 10 лет акции IS0D.DE уступали акциям IQQH.DE по среднегодовой доходности: 6.95% против 11.71% соответственно.

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и IQQH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%-39.08%13.51%-18.94%-15.78%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-22.15%0.84%-17.65%117.65%49.62%-4.26%7.71%

Correlation

The correlation between IS0D.DE and IQQH.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г.

0.39

The correlation between IS0D.DE and IQQH.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

IS0D.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DEIQQH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.18

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.14

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

6.29

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

19.88

-14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IQQH.DE равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DEIQQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.18

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.10

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.01

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и IQQH.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и IQQH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0D.DEIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-86.09%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-12.32%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-44.43%

+13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

-57.70%

+25.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

-63.78%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-24.01%

+14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-59.78%

+32.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

3.90%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и IQQH.DE

Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) составляет 7.78%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0D.DEIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

9.79%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

18.31%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

24.37%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

24.69%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

25.08%

+8.04%

Сравнение комиссий IS0D.DE и IQQH.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и IQQH.DE

IS0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0D.DE and IQQH.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS0D.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS0D.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy. Their fees differ too: 0.55% for IS0D.DE and 0.65% for IQQH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и IQQH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор