PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS05.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS05.DE с XT01.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS05.DE (iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - IS05.DE tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS05.DE returned -10.86%/yr vs 4.09%/yr for XT01.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IS05.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS05.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS05.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 4.62%.

IS05.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-3.19%
6 месяцев
-2.29%
С начала года
-1.07%
1 год
-4.44%
3 года*
-3.91%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
-4.37%

XT01.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.62%
1 год
5.20%
3 года*
3.95%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS05.DE и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS05.DE
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)		-1.07%-10.87%-5.27%8.12%-36.40%-8.01%3.41%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		4.62%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.74%

Correlation

The correlation between IS05.DE and XT01.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

-0.08

The correlation between IS05.DE and XT01.DE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IS05.DE:
IS05.DE с EXHC.DEIS05.DE с T1EU.DEIS05.DE с TRD1.DEIS05.DE с EUN6.DEIS05.DE с EXVM.DEIS05.DE с 18M1.DEIS05.DE с SYBW.DE
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE

Доходность на риск

IS05.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS05.DE
Ранг доходности на риск IS05.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS05.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS05.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS05.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS05.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS05.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS05.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS05.DEXT01.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.89

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.31

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.54

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

3.67

-4.80

IS05.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS05.DE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа XT01.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS05.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS05.DE и XT01.DE

Максимальная просадка IS05.DE за все время составила -49.20%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS05.DE и XT01.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS05.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.20%

-11.68%

-37.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-3.40%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-11.68%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.31%

-11.68%

-34.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-5.37%

-42.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.84%

-4.91%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.43%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IS05.DE и XT01.DE

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что IS05.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS05.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.26%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

4.20%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

5.92%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

7.44%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

7.27%

+8.18%

Сравнение комиссий IS05.DE и XT01.DE

IS05.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS05.DE и XT01.DE

Дивидендная доходность IS05.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS05.DE
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)		3.63%3.45%2.94%2.10%0.91%0.22%0.29%0.75%1.14%1.04%1.00%1.03%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS05.DE and XT01.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for IS05.DE.

IS05.DE tracks Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IS05.DE and 0.06% for XT01.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS05.DE и XT01.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор